ارتفاع معدل الفوز نظام التداول

الفوركس نظام التداول الذهبي مع مثل هذه النسبة العالية الفوز.

نظام التداول مع مثل هذه النسبة العالية الفوز. في هذا التقرير، وسوف تظهر لك نظام التداول مع هذه النسبة العالية الفوز أنه يستحق أن يسمى استراتيجية "الذهبي".

واحدة من المزايا الرئيسية للاستراتيجية الذهبية هو أنه يمكن تداولها في كل إطار زمني متاح لك. إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت لقضاء أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك التجارة أقل الأطر الزمنية مثل M1 (1 دقيقة) و M5 (5 دقائق).

من ناحية أخرى، إذا لم تكن تحت الضغط للذهاب إلى العمل ويمكن مراقبة التجارة الخاصة بك كل بضع ساعات، ثم تداول H1 (1 ساعة) والأطر الزمنية H4 (4 ساعات) هو لك.

الإطار الزمني: جميع الأطر الزمنية.

أزواج العملات: أزواج رئيسية مثل ور / أوسد و غبب / أوسد.

55 المتوسط ​​المتحرك السلس (سما) & # 8211؛ تعيين إلى ارتفاع الأسعار. 55 المتوسط ​​المتحرك السلس (سما) & # 8211؛ تعيين إلى انخفاض السعر. 55 فترة ويليامز في المئة (٪ R) & # 8211؛ المستويات المحددة في -25 و -75 القيم. ستوشاستيك أوزيلاتور & # 8211؛ ٪ K فترة = 5، تباطؤ = 5،٪ D الفترة = 5، حقل السعر = منخفضة / عالية، ما الأسلوب = بسيطة، مع مستويات في 20 و 80 (الافتراضي).

1. 55 فترة سما (السلس المتحرك المتوسط) & # 8211؛ تعيين إلى ارتفاع الأسعار.

انقر على زر المستكشف لفتح أرملة المستكشف. انقر على المؤشرات لتوسيع قائمة المؤشرات. ابحث عن المتوسطات المتحركة في القائمة وانقر نقرا مزدوجا عليها. سوف مربع الحوار إعدادات يطفو على السطح. تعيين الفترة في 55. اترك التحول في 0. انقر على القائمة المنسدلة طريقة ما وحدد سموثد. انقر على القائمة المنسدلة تطبيق على وحدد عالية. انقر فوق نمط واختر لون 55 سما الخاص بك. على هذا الرسم البياني، نستخدم الأخضر. اترك نوع الخط كما هو افتراضيا. اضبط عرض خط 55 سما هنا. انقر على زر موافق لتطبيق 55 سما على المخطط الخاص بك.

2. 55 فترة سما (السلس المتحرك المتوسط) & # 8211؛ تعيين إلى انخفاض السعر.

في الأساس، خطوات إضافة 55 سما تعيين إلى منخفض هي نفسها كما ل 55 سما تعيين إلى عالية. فقط اتبع نفس الخطوات ولكن تعيين لون مختلف وتطبيق إلى منخفض. على هذا الرسم البياني، نحن نستخدم لون قرمزي.

3. 55 فترة فترة ويليامز في المئة (٪ R) & # 8211؛ المستويات المحددة في -25 و -75 القيم.

انقر على زر المستكشف لفتح أرملة المستكشف. انقر على المؤشرات لتوسيع قائمة المؤشرات. ابحث عن النسبة المئوية لويليامز (٪ R) في القائمة وانقر نقرا مزدوجا عليها. سوف مربع الحوار إعدادات يطفو على السطح. تعيين الفترة في 55. انقر فوق نمط واختر لون الخاص بك 55٪ R. نحن نستخدم أكوا في هذا المخطط (5) اترك نوع الخط كما هو افتراضيا. هذا هو لتحديد عرض خط R 55٪. انقر على علامة التبويب المستويات. هذا هو المكان الذي يمكنك تعيين مستويات 55٪ R. قم بتغيير المستويات الافتراضية بالنقر المزدوج على إحدى القيم. إدخال المستوى الأول، -75. انقر نقرا مزدوجا على القيمة الافتراضية الأخرى وإدخال المستوى الآخر سنستخدم، -25. انقر فوق نمط ل واختيار اللون الأبيض ل 55٪ R مستويات. انقر على زر موافق لتطبيق 55٪ R على الرسم البياني الخاص بك.

4. ستوكاستيك أوزيلاتور & # 8211؛ ٪ K فترة = 5، تباطؤ = 5،٪ D الفترة = 5، حقل السعر = منخفضة / عالية، ما طريقة = بسيطة، ومستويات 20 و 80 (الافتراضي).

انقر على زر المستكشف لفتح أرملة المستكشف. انقر على المؤشرات لتوسيع قائمة المؤشرات. العثور على مؤشر ستوكاستيك على القائمة وانقر مرتين على ذلك لفتح مربع الحوار إعدادات. اترك فترة K٪ عند 5 كما هو افتراضيا. تعيين تباطؤ إلى 5. تعيين٪ D فترة إلى 5. ترك حقل السعر في منخفضة / عالية كما هو افتراضيا. ترك طريقة ما في بسيطة كما هو افتراضيا. انقر على موافق لتطبيق مؤشر ستوكاستيك على المخطط.

يجب أن يعبر السعر فوق 55 سما التي تم تعيينها إلى هاي (غرين). و R٪ يعبر فوق مستوى -25. مؤشر ستوكاستيك فوق خط الإشارة. عندما يتم استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه، يمكننا وضع موقفنا الطويل.

لدينا نوعان من أنواع الدخول الممكنة: عدواني والمحافظ.

في دخول عدوانية، نفتح أمر شراء دون انتظار شمعة إشارة لإغلاق.

في الإدخال المحافظ، ننتظر حتى تغلق شمعة الإشارة فوق 55 سما إلى الأعلى قبل وضع تجارتنا. هذا بمثابة تأكيد أننا نتعامل على الجانب الأيمن من السوق. تعيين وقف الخسارة بضع نقاط أقل من نقطة منخفضة متأرجحة الأخيرة. تعيين مستوى جني الأرباح مرتين من مبلغ وقف الخسارة، أو إغلاق الصفقة عندما يغلق السعر تحت 55 سما تعيين إلى عالية.

لنلق نظرة على مثال تجاري طويل على الصفحة التالية.

على الصورة أعلاه، لدينا مخطط غبب / أوسد 5 دقائق. على طول الخط الرأسي (A)، تم استيفاء جميع الشروط لوضع صفقة طويلة في وقت واحد & # 8211؛ تجاوز السعر فوق 55 سما إلى الأعلى، و 55٪ R عبر فوق مستوى -25 وكان مؤشر ستوكاستيك فوق خط الإشارة.

لذلك تم فتح تجارة شراء عند إغلاق شمعة الإشارة، حيث تم استيفاء جميع القواعد، على طول الخط الأفقي (B) عند 1.60715.

مباشرة بعد أن تم وضع صفقة الشراء، تم وضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى سوينغ الأخير (C)، مقابل 6 نقاط عند 1.60655.

تم تعيين ربح جني قدره 12 نقطة فوق الإدخال عند 1.60835 (D). كما ترون، تم ضرب هدف الربح بعد 35 دقيقة.

الآن دعونا نلقي نظرة على الظروف التجارية قصيرة.

يجب أن يعبر السعر أسفل 55 سما التي تم ضبطها على لو (كريمسون). و R٪ يعبر تحت مستوى -75. مؤشر ستوكاستيك هو أدنى من خط الإشارة. عندما يتم استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه، يمكننا فتح موقف قصير.

للدخول العدوانية، نحن لسنا بحاجة إلى الانتظار حتى إغلاق الشمعة الحالية قبل دخول التجارة.

لإدخال المحافظ، انتظر حتى تغلق الشمعة تحت 55 سما تعيين إلى منخفض قبل وضع التجارة. تعيين وقف الخسارة بضع نقاط فوق أحدث نقطة عالية سوينغ. تعيين جني الأرباح مرتين مبلغ وقف الخسارة، أو إغلاق الصفقة عندما يغلق السعر فوق 55 سما تعيين إلى منخفض.

الآن دعونا نرى مثال التجارة قصيرة.

في ما يلي مثال لبيع البيع على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأمريكي 5 دقائق.

على طول الخط الرأسي (أ)، تم الوفاء بجميع قواعد تجارة البيع في وقت واحد. وقد تجاوز السعر أدنى 55 سما إلى منخفض، و 55٪ R عبر أدنى مستوى -75 وكان مؤشر ستوكاستيك تحت خط الإشارة.

مباشرة بعد ظهور الإشارات أعلاه، فتحت تجارة قصيرة عند 1.29760 (B). ثم تم وضع وقف الخسارة من 12 نقطة فقط فوق أقرب نقطة سوينغ عالية في 1.29920 (C).

وأخيرا وليس آخرا، تم تعيين الربح جني الأرباح من 32 نقطة في 1.29440 (D)، والذي تم تحقيقه بعد 40 دقيقة.

هذا كل ما هو عليه للاستراتيجية الذهبية، وهي تقنية بسيطة لكنها فعالة. هذا النظام يمكن أن تساعدك على اكتشاف بعض من أفضل الإدخالات الممكنة. وعلاوة على ذلك، فإنه يوفر لك ميزة التداول مع أي إطار زمني الذي تريده.

وإنني أتطلع إلى هذا يساعدك على أن تصبح تاجر أفضل.

اثنين من المكونات لتجارة مربحة.

معظم التجار المبتدئين يركزون على نسبة فوزهم يركز المتداولون المتداولون على نسبة المخاطر / المكافآت يركز التجار المخضرمون على كيفية تحقيق نسبة الفوز والمخاطر / المكافآت معا.

أنا أعمل مع التجار الذين لديهم مجموعة واسعة من مستويات المهارة، من الناس بدأت للتو للتجار تداول أموالهم الخاصة (وأحيانا الآخرين) مهنيا. وانها مهتمة دائما لي كيف تشبه عملية التعلم بالنسبة لمعظم التجار. نحن جميعا نبدأ تعلم معظم مصطلحات النقد الاجنبى والأدوات الأساسية والعمل طريقنا حتى قمنا برسم استراتيجية خاصة بنا، جيدة أو سيئة.

شيء أرى كثيرا ما تتطور مع مرور الوقت هو فهم المتداول لنسبة الفوز ونسبة المخاطر / المكافأة والعلاقة الهامة التي لديهم. واليوم، نحلل هذا المفهوم الحاسم.

فوز نسبة مغالطة.

ماذا لو قلت لك كان لدي استراتيجية التي لديها نسبة الفوز أكثر من 90٪، هل كنت على استعداد لاستخدامه؟ إذا استجابت بسرعة، & لدكو؛ نعم، & رديقو؛ يجب عليك التفكير لفترة أطول قليلا حول ما معدل الفوز 90٪ يعني في الواقع. في المتوسط، سوف استراتيجيتي الفوز 9 مرات من أصل 10، ولكن كيف يترجم هذا إلى الدولار الفعلي والسنت؟

المثال أعلاه هو فخ أرى العديد من التجار تقع في. نسبة الفوز من تلقاء نفسها لا تخلق استراتيجية الفوز. كما نحتاج أيضا إلى معرفة مدى نجاح الاستراتيجية وفقدانها على متوسط ​​التجارة لتحديد ما إذا كانت لديها ميزة.

في الواقع، فإنه من السهل لخلق استراتيجية مع معدل فوز عالية. نحن ببساطة تعيين هدفنا الربح 1 نقطة بعيدا عن دخولنا، ووقف الخسارة 50 نقطة بعيدا. أكثر من 90٪ من الوقت، سوف استراتيجيتنا إغلاق صفقاتها كفائز لأن الهدف الربح هو قريب جدا من السعر الحالي ووقف الخسارة لدينا بعيدا. فإنه لا يهم أين أو عندما ندخل التجارة، يجب أن يكون لدينا معدل فوز ممتازة بغض النظر.

لكن المشكلة مع هذه الاستراتيجية واضحة. أرباحنا في التجارة صغيرة مقارنة بالخسارة التي نأخذها عندما نكون مخطئين. لذلك كل تلك الصفقات المربحة تقابلها بالكامل الصفقات النادرة ولكن الكبيرة الخاسرة. ونحن في الواقع بحاجة إلى معدل فوز أكبر من 98٪ لتكون مربحة باستخدام هذه الاستراتيجية، وهو أمر مستحيل تقريبا.

التركيز على المخاطر: نسبة المكافأة.

وبمجرد أن يدرك المتداولون أن نسبة الفوز المرتفعة لم تفلح في أن تكون استراتيجيتهم مربحة، فإنهم غالبا ما يتحولون إلى وضع استراتيجية باستخدام مخاطر إيجابية: نسبة المكافأة. هذا أمر جيد، لأن هذا يصحح الخطأ الأول الذي يقوم به تجار الفوركس. مخاطر إيجابية: نسبة المكافأة تعني أننا وضعنا هدف الربح أكثر من وضعنا لوقف الخسارة. لذلك لدينا مكافأة أكبر من أو المخاطر المحتملة على كل التجارة.

تعلم الفوركس: معظم التجار استخدام المخاطر السلبية: نسبة المكافأة.

الفائدة الرئيسية لاستخدام خطر إيجابي: نسبة المكافأة هو أنه يأخذ الضغط قبالة من استراتيجية معدل فوزنا. ونحن نعلم على وجه اليقين أنه طالما أننا على حق 50٪ على الأقل من الوقت، يجب أن نكون مربحين. في الواقع، لدينا معدل الفوز لا تحتاج إلى أن تكون عالية. يمكننا كسب المال مع معدل الفوز أقل بكثير من 50٪ إذا لدينا خطر: نسبة مكافأة قوية بما فيه الكفاية.

الجمع بين معدل فوز والمخاطر: نسبة المكافأة.

وتجلب هذه الدروس معا ما يخلق استراتيجية مربحة. نحن بحاجة إلى أن يكون لها ميزة عندما نأخذ في الاعتبار لدينا معدل الفوز وخطرنا: نسبة المكافأة. لا يمكن لأي من السمات أن تجعلنا مربحة من تلقاء نفسها. يظهر الرسم البياني أدناه العديد من المخاطر: نسب المكافأة ومعدل الفوز المطلوب لإنتاج نتائج التعادل. ولكي نكون مربحين، علينا أن نحصل على معدل ربح أعلى من معدل الفوز التعادل التالي الخطر المفضل لدينا: نسبة المكافأة.

تعلم الفوركس: المخاطر: نسبة المكافأة وانها تعادل فوز معدل مطلوب.

في بلدي الفوركس المسار السريع ندوات عبر الإنترنت، وأنا عادة استخدام نسبة مكافأة المخاطر 1: 2. وهذا يعني أننا مطالبون بأن يكون معدل الفوز أكبر من 33٪ لتكون مربحة على المدى الطويل. بعض التجار يفضلون 1: 3 أو 1: 5 خطر: نسبة المكافأة، وهذا من شأنه أن يسمح استراتيجية مربحة مع معدل الفوز أقل.

أكبر من مجموع أجزاءها.

نأمل أن هذه المكونات اثنين قد حصلت على التفكير في الاستراتيجية الخاصة بك وكيف يمكنك تحسين عليه. هو مزيج من المخاطر: نسبة المكافأة ومعدل الفوز المناسب الذي يخلق حافة التداول، وليس أي عنصر من تلقاء نفسها. إذا كنت ترغب في البدء في تداول المخاطر مجانا لاختبار هذه المبادئ، قم بتنزيل حساب تجريبي مجاني فوركس اليوم مع الرسوم البيانية المجانية وبيانات التسعير في الوقت الحقيقي.

--- كتبه روب باسكي.

بدء تداول الفوركس الخاص بك على القدم اليمنى مع الفوركس المسار السريع ويبينار السلسلة. هذا 4-جزء، ويكينار بالطبع بالطبع هو منضبطة التجار و [رسقوو]؛ سريع المسار إلى سوق الفوركس. وتشمل المواضيع:

استخدام منصة التداول الحائز على جائزة فكسم ل حساب الرافعة المالية والحد من المخاطر التداول مع استراتيجية تداول بسيطة (لكنها فعالة) للحفاظ على حساب الفوركس والتسجيل في التعليم المستمر.

هذا بالطبع هو خال تماما، لذلك الاشتراك أو مشاهدة على الطلب اليوم.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

يوم التداول أفضل باستخدام معدل فوز ونسب المخاطر المخاطر.

انها ليست مجرد الفوز، ولكن جعل الفائزين العد الخاص بك.

يبدو أنه إذا تمكنت من الفوز بنسبة 70٪ من الصفقات، فإنك تجعلك تاجرا مربحا، ولكن ذلك لا يعني فقط. يحتاج التجار أيضا إلى تقييم نوعية انتصاراتهم وخسائرهم. إن تحقيق التوازن بين نسب الربح ونسبة المكافأة للمخاطر أمر بالغ الأهمية للنجاح.

يوم تداول فوز نسبة الخسارة.

معظم التجار اليوم تركز على معدل الفوز، أو نسبة الفوز / الخسارة. الجاذبية هي في نهاية المطاف تصل إلى تلك المرحلة حيث ما يقرب من جميع الصفقات هم الفائزين.

لا تنخدع، حيث أن وجود معدل ربح مرتفع لا يعني أنك ستكون تاجرا ناجحا أو حتى مربحا.

معدل فوزك هو عدد الصفقات التي تفوز بها من جميع الصفقات الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا قمت بإجراء خمسة صفقات في اليوم، والفوز ثلاثة، ومعدل الفوز اليومي هو 3/5 & # 61؛ 0.6، أو 60٪. إذا كان هناك 20 يوم تداول في الشهر، وفازت 60 من 100 الصفقات، ومعدل الفوز الشهري هو 60٪.

نسبة خسارة الفوز هو انتصارات مقسوما على الخسائر الخاصة بك. في المثال، نفترض أن البساطة كانت 60 فائزا و 40 خاسرا (100 - 60). هذا يفترض عدم وجود & # 34؛ مسطحة & # 34؛ الصفقات. ونسبة خسارة الفوز هي 60/40 & # 61؛ 1.5. وهذا يعني أنك الفوز 50٪ من الوقت أكثر مما كنت تخسر. إن نسبة الخسارة في الأرباح أعلى من 1.0، أو نسبة الفوز فوق 50٪، مواتية، لكنها ليست القصة الوحيدة.

يوم التداول مخاطر المكافآت.

نسبة المخاطرة والمكافأة هي المبلغ الذي تتوقع أن تتخذه في التجارة، مقارنة بالمبلغ الذي تريد أن تخسره.

ويريد التجار اليوم أن يكونوا داخل السوق والخروج منه بسرعة، مستفيدا من أنماط قصيرة الأمد وإشارات تجارية. وهذا يعني عادة أن كل صفقة سيكون لها وقف الخسارة المرتبطة بها. يحدد وقف الخسارة عدد السنتات أو القراد أو النقاط التي ترغب في المخاطرة بها في زوج الأسهم أو المستقبل أو الفوركس على التوالي.

افترض أنك على استعداد للمخاطرة $ 0.10 على الأسهم شزيز، وشرائه في $ 10.00 ووضع وقف الخسارة عند 9.90 $.

يتم تحديد المخاطر الخاصة بك عند 0.10 $ (على افتراض عدم وجود انزلاق)، ولكن يجب أن يتم تعويضك عن أخذ هذه المخاطر مع ربح محتمل أيضا. يحدد هدف الربح العائد المتوقع.

نفترض، استنادا إلى تحليل أو استراتيجية التداول التي تعتقد أن السعر سيصل إلى 10.20 $، وعند هذه النقطة سوف تأخذ الربح، مما أدى إلى ربح 0.20 $.

وبالتالي فإن مكافأتك المحتملة هي ضعف حجم المخاطر المحتملة. تبلغ نسبة المخاطر / المكافآت 0.10 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) / 0.20 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) و # 61؛ 0.5؛ وبعبارة أخرى، خطر الخاص بك هو نصف مكاسبك المحتملة.

إذا كنت تحقق أرباحا بقيمة 10.10 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية)، فإن أرباحك المحتملة ومخاطرك هي 0.10 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وبالتالي فإن نسبة المخاطرة / المكافأة هي 0.10 دولار أمريكي (أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية) أو ما يعادله بالعملة المحلية (أو ما يعادله بالعملة المحلية) و 0.10 دولار أمريكي إذا كنت تأخذ الربح في 10.05 $ المخاطر المحتملة الخاصة بك هو 0.10 $ ولكن المكافأة الخاصة بك هو فقط 0،05 $. في هذه الحالة يزيد الخطر / المكافأة إلى 2.0 مما يدل على أنك تخاطر أكثر لجعل أقل.

تحقيق التوازن بين معدل الربح ومكافأة المخاطر في التداول اليومي.

يجب على التجار اليوم تحقيق التوازن بين معدل الفوز والمكافأة للمخاطر. معدل الفوز العالي يعني أي شيء إذا كانت المخاطر مكافأة عالية جدا، ومعدل كبير للمخاطر والمكافأة قد لا يعني شيئا إذا كان معدل الفوز منخفض جدا.

ضع في اعتبارك هذه الإرشادات عند بدء استخدام إستراتيجية التداول اليومية، أو تتطلع إلى تحسين نتائج التداول في اليوم:

ارتفاع معدل الفوز يعني المخاطر الخاصة بك مكافأة يمكن أن تكون أعلى. لا يزال بإمكانك أن تكون مربحة مع معدل الفوز 60٪ ومكافأة المخاطر من 1.0. وستكون أكثر ربحية بنسبة 60٪ ومكافأة للمخاطر أقل من 1.0. معدل الفوز المنخفض، 50٪ أو أقل، يتطلب الفائزين ليكون أكبر من الخاسرين من أجل أن تكون مربحة. لا يزال بإمكانك أن تحقق أرباحا بمعدل ربح بنسبة 40٪ إذا كانت المخاطر / المكافآت أقل من 0.6 (باستثناء العمولات). من الناحية المثالية، إذا كان معدل الفوز الخاص بك هو أقل من 50٪ نسعى جاهدين للحصول على مخاطر / مكافأة أقل من 0.65، مع انخفاض المخاطر والمكافأة كلما انخفض معدل الفوز. وكلما تخسر، يجب أن يكون أكبر الفائزين الخاص بك عندما كنت الفوز.

يوم التداول في نسب الذروة الخاصة بك.

وبما أن التجار اليوم يتداولون كل يوم في جميع أنواع الظروف (انظر كيف غالبا ما يتداولون)، يجب على معظم التجار اليوم أن يبحثوا عن استراتيجية تسمح لهم بالفوز بين 50٪ و 70٪ من الوقت.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

الفوز أكثر من ذلك يصبح من الصعب على نحو متزايد مع مكافأة إضافية طفيفة فقط.

هذا معدل الفوز يسمح لبعض المرونة في نسبة مكافأة المخاطر. نسعى جاهدين لجعل أكثر قليلا على الفائزين مما تفعله على الخاسرين. من الناحية المثالية، يجب أن يكون الانتصار حوالي 1.5 مرة أكبر من المخاطر - إذا المخاطرة 0.10 $ في محاولة لجعل ما لا يقل عن 0،15 $. وتبلغ نسبة المخاطر / المكافآت هذه 0.67. الحفاظ على المخاطر / مكافأة أقل من 1.0، وبهذه الطريقة حتى لو كان لديك يوم الخروج، وفوز فقط 40٪ من الصفقات الخاصة بك، يمكنك على الأرجح لا يزال سحب الأرباح اليومية.

المزيج المثالي الخاص بك يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك. ولكنك لا تحتاج إلى معدل ربح مرتفع جدا أو نسبة منخفضة جدا للمخاطر / المكافآت لتكون ناجحة. ضرب التوازن، والسعي من أجل الاتساق.

لرؤية السيناريوهات حول كم يمكنك جعل تاجر اليوم باستخدام معدلات الفوز بسيطة ونسب المخاطر والمكافأة، انظر: كم المال المال يوم التجار جعل.

وين معدل: أهم قياس الأداء.

بعد فترة وجيزة من منصبي على كيلي التعظيم تلقيت عددا من رسائل البريد الإلكتروني من التجار الذين يقومون بتطوير النظم ولكن، من المفهوم في رأيي، قليلا الخلط حول أي معيار الأداء أو معايير لاستخدامها عند تقييمها. وأنا أفهم لماذا يتم الخلط بين هؤلاء التجار، أو أن تكون أكثر دقة، ما أو الذين قد الخلط بينها ولماذا.

وأهم معيار لاستخدامه عند قياس أداء إستراتيجية التداول هو معدل نجاحه، وهو معدل ربح. قبل عام، في منصب "ما يجب على كل تاجر معرفة عن معدل الفوز، عامل الربح ونسبة العائد & # 8220؛، ذكرت الصيغة التي اشتقت قبل 20 عاما التي ظهرت لأول مرة في كتاب منجم نشرت في عام 2000 وفي عدد قليل من الأوراق في المجلات الشعبية. تصف الصيغة العلاقة بين معدل الفوز ومعدل العائد وعامل الربح:

حيث w هي نسبة الفوز، معبرا عنها بنسبة عدد الصفقات الفائزة إلى إجمالي عدد الصفقات، يف هو عامل الربح المحسوب على أنه مجموع الصفقات الفائزة مقسوما على مجموع الصفقات الخاسرة و r هي نسبة المتوسط وفازت التجارة بمتوسط ​​خسارة التجارة، والمعروفة أيضا باسم نسبة العائد.

الآن، حجة متكررة هي أن معدل الفوز يمكن أن يكون منخفضا، على سبيل المثال، 30٪، ولكن نسبة r يمكن أن تكون عالية بما يكفي بحيث يكون عامل الربح الناتج أكبر من 1، أي استراتيجية مربحة. ويمكن اشتقاق صيغة عامل الربح من المعادلة (1):

يمكننا أن نرى من المعادلة (2) أنه إذا كان w = 0.4 و r = 1.5، ثم يف = 1.0. وبالتالي، إذا تم الاحتفاظ r فوق 1.5، فإن الاستراتيجية ستكون مربحة. ثم الحجة هي أن r ربما أكثر أهمية من w، وينبغي وضع استراتيجيات لأقصى r. على سبيل المثال، عادة ما تكون استراتيجيات متابعة الاتجاه منخفضة و لكنها مرتفعة.

وسأحاول إلقاء بعض الضوء على هذه المسائل؛ ويجب أن تكون الاستراتيجيات التي تتبع الاتجاه عالية، ولكن لا يوجد ضمان لها. وليس الأمر متروكا للاستراتيجية لتحديد قيمة القيمة التي ستحصل عليها لأن ذلك يتوقف على ظروف السوق. إذا تحرك السوق جانبيا، فإن الاتجاه التالي يولد عامل ربح أقل من 1. وكان هذا هو الحال خلال عام 2018 مع معظم الأموال التالية الاتجاه. نسبة r ليست شيئا يمكن السيطرة عليها من قبل التاجر. إذا كنت تعتمد على الآمال ثم يمكنك قياس الأداء على أساس نسبة ص. ولكن إذا كنت تعتمد على المهارة، ثم يمكنك قياس الأداء على أساس معدل الفوز وأقصى نسبة يمكن تحقيقها ص.

مصدر (مصادر) الارتباك.

لماذا يفضل معظم التجار ومطوري الأنظمة استخدام مقاييس مثل صافي الربح ونسبة شارب ونسبة العائد وعامل الربح والسحب الأقصى وما إلى ذلك عند تطوير الأنظمة بدلا من معدل الفوز المباشر؟

الجواب في رأيي هو أن إيجاد استراتيجيات ذات معدل ربح مرتفع لأقصى نسبة عائد قابلة للتحقيق r أمر صعب للغاية حيث أن استخدام النسب الأخرى يسهل في كثير من الأحيان منحنى المناسب ولكن الاستراتيجيات وعادة ما يكون معدل فوز منخفض، في حدود 40٪ إلى 60 ٪، ولكن نسبة العائد المرتفع r، نتيجة للتحسين. في الواقع، هذا هو ما معظم أدوات تطوير الاستراتيجية على أساس الشبكات العصبية، التحسين الجيني والبرمجة عادة إنجاز بسبب طبيعتها. وقد تم تطبيق هذه النهج الخوارزمية بنجاح في العديد من المجالات ولكن يتم تطبيقها في حالة تطوير نظام التداول. أحد الأسباب هو أنها تولد أنظمة تايب-I الأمثل والتحيز استخراج البيانات مرتفع جدا.

والأهم من ذلك هو أن خطر الخراب من استراتيجية التداول يعتمد في المقام الأول على معدل الفوز. وكلما انخفض معدل الفوز، وهو أعلى خطر من الخراب. في حالة خاصة من الخراب بسبب الخاسرين المتتالية، وهذا يمكن أن ينظر إليه من هذه المعادلة البسيطة:

حيث رور هو خطر الخراب، ث هو معدل الفوز و R هو عكس نسبة المخاطر. ويمكن ملاحظة أن نسبة الخطر الثابت، على سبيل المثال 2٪ من رأس المال، خطر الخراب ينخفض ​​مع ارتفاع w. ومع ذلك، الخاسرين المتتالية هي حالة خاصة من الخراب وبشكل عام احتمال أعلى. وقد استخدمت هذه الحالة الخاصة لإظهار أهمية معدل الفوز.

إذا لم تتمكن من وضع إستراتيجية ذات معدل ربح مرتفع بما فيه الكفاية، أعلى من 70٪ في رأيي، بغض النظر عن قيمة نسبة العائد المرتفعة بما فيه الكفاية، فإن خطر الخراب مرتفع. استراتيجيات مع انخفاض معدل الفوز التي تظهر جيدة خلال باكتستينغ أو حتى أداء جيدا خلال أول سنتين من التداول الفعلي قد تعتمد على الحظ وعلى وجه التحديد على نسبة العائد المتبقي عالية. بائعي البرامج الذين ينفذون أنواعا مختلفة من المقاييس لمساعدة التجار في تطوير أنظمة التداول غالبا ما يفعل ذلك لأن ذلك يوفر العديد من الخيارات من استراتيجيات منحنى المناسب التي يبدو أن لديها نسبة ربح عالية ومعدل العائد على حساب معدل الفوز. هذه الاستراتيجيات تحمل مخاطر عالية من الخراب لأنها تجعل افتراضات غير واقعية حول السلوك في المستقبل من الأسواق، على سبيل المثال، أن السوق سوف تبقي على مكافأة التاجر مع معدل ربح منخفض لفترة طويلة من الزمن.

تحديث: جيف هنا & # 8230؛ أنا & # 8217؛ ترميز معدل فوز في وظيفة التي يمكنك استخدامها في الاستراتيجيات الخاصة بك. تحميله هنا.

نبذة عن الكاتب مايكل هاريس.

مايكل هاريس هو خبير تجاري ومطور لبرنامج التعرف على الأنماط المتقدمة لصالح موقف التجار والتأرجح. قام مايكل بتطوير برنامج أبس أوتوماتيك باترن سيرتش الذي حظي بتقدير كبير ومؤخرا برايس أكتيون لاب، وهو برنامج يتضمن مؤشرا تحليليا فنيا متقدما يعتمد على أنماط الأسعار، ويسمى المؤشر p. كما يقدم خدمات استشارية حول تطوير نظام التداول وتحليل السوق للمستثمرين من المؤسسات وصناديق التحوط.

في السنوات الماضية، قام مايكل أيضا بعمل لعدد من الشركات المالية المختلفة، حيث وضع برنامجا لتحسين محفظة السندات ونظم التداول للسلع والأسهم. منذ عام 1989، وقال انه كان تاجر نشط.

مايكل هو أيضا المؤلف الأكثر مبيعا. وقد نشر كتابه الأول "تجارة قصيرة الأجل مع أنماط الأسعار" في عام 1999. ونشر كتابه الآخران "تقنيات تداول الأسهم مع أنماط الأسعار" و "الربحية والتداول المنهجي" في عامي 2000 و 2008، على التوالي.

الوظائف ذات الصلة.

هل موسم عيد الميلاد صاعد للأسواق الأمريكية؟

استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.

العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.

شكرا لهذا المنصب، وجعلني أعرف عن معدل الفوز. ما المقاييس التي توصي باستخدامها في التحسين لاختيار أفضل نتيجة؟

أنا دون & # 8217؛ ر أعتقد أن معدل الفوز هو واحد صحيح لأنني أعتقد أن تعادل ماكس ينبغي النظر في حين أن معدل الفوز لا.

أنا فقط تحسين مخارج لأن تحسين الإدخالات يزيد من التحيز التعدين البيانات إلى حد كبير. انظر مقالة سابقة نشرت جيف & # 8220؛ التحسين والمنحنى المناسب & # 8230؛ & # 8221؛

وقد قلت أن أفهم سؤالك. ذلك هو فكرة جيدة. ولكن النظر في حقيقة أنه في حالة أن معدل الفوز هو 100٪ انخفاض التجارة مغلقة هو بالضبط 0. من خلال ذلك لا يعني أن المرء يجب أن تحاول العثور على الكأس المقدسة ولكن هذا يعني أن زيادة معدل الفوز يقلل بشكل طبيعي من السحب و وخاصة خطر الخراب. ومع ذلك، أنا أفهم أن معدل فوز عالية ليس دائما ممكن كما ربما كنت ضمنا. في هذه الحالة يمكنك النظر في تعظيم الدالة الخطية للنموذج:

حيث a، b، c هي أوزان، w هو معدل الفوز، d هو السحب و x هو بعض المعلمة الأخرى، مثل على سبيل المثال، عامل الربح أو صافي الربح، الخ.

ومع ذلك، فإن ذلك لا يزال بعيدا عن حقيقة أن معدل الفوز هو مقياس الأداء الأكثر أهمية. وبالإضافة إلى ذلك، والتحسين دائما يزيد من التحيز التعدين البيانات وكنت خطر توليد عينة التجارة التي ليست ممثلة للسكان. حسنا، لم أكن أقول أن تطوير نظام التداول أمر سهل ..

لا بد لي من الاختلاف أن معدل الفوز هو مقياس الأداء الأكثر أهمية. و، في الواقع، يمكن أن يكون معدل الفوز عالية جدا مضللة.

على سبيل المثال، اسمحوا & # 8217؛ s تأخذ 2 أنظمة. وقد جعل كل منهم 5 الصفقات. وكان النظام الأول 4 خسائر من 100 $ وفوز واحد من 500 $ إعطاء معدل الفوز من 20٪. وكان النظام الثاني 1 خسارة 500 $ و 4 انتصارات من 100 $ مما يعطي معدل فوز 80٪. وبالنظر إلى معدل الفوز، والنظام الثاني متفوقة، على الرغم من أنها فقدت المال. أفضل النظام الأول.

يمكن أن يكون للنظام معدل ربح 100٪ ولا يزال أقل شأنا إذا كان مجموع انتصاراته أقل من نظام له معدل ربح أقل ولكن ربح أعلى.

لأننا جميعا في هذا لكسب المال، وأعتقد أننا يجب أن يكون قياس نوعية النظام (أي الأرباح مقابل الخسائر) بدلا من حقيقة أن النظام لديه المزيد من الصفقات الفوز مقابل خسارة الصفقات حتى صعبة حجم الخسارة الصفقات أكبر من حجم تلك الفائزة.

في رأيي، فإن نسبة التوقع، مار، أو سورتينو ستكون أفضل بكثير من التدابير.

& # 8220؛ وكان النظام الأول 4 خسائر من 100 $ و 1 فوز من 500 $ إعطاء معدل الفوز من 20٪. وكان النظام الثاني 1 خسارة 500 $ و 4 انتصارات من 100 $ مما يعطي معدل فوز 80٪. & # 8221؛

يمكنك مقارنة الفائز بخاسر. وتعطى نقطة اثنين من أنظمة الفوز المكافئ من حيث الربح، هل تفضل انخفاض أو ارتفاع معدل الفوز؟

& # 8221؛ وكان النظام الأول 4 خسائر من 100 $ وفوز واحد من 500 $ إعطاء معدل الفوز من 20٪. & # 8221؛

هل تتوقع الحصول على موحد 4 خسائر و 1 فوز لكل 5 الصفقات؟ يمكنك الحصول على 8 الخاسرين في صف واحد ثم 2 الفائزين ولا يزال معدل الفوز الخاص بك سيكون 20٪. في غضون ذلك سيتم كسر النظام. هذه هي النقطة وهذا هو السبب خطر الخراب كالكولاتا الطلب أن فوز معدل & غ؛ 50٪، وإلا فإنه لا معنى حتى أن نتحدث عن الوصول إلى مستوى معين من العدالة قبل الحصول على خراب. تم تدمير العديد من الأموال التالية الاتجاه في 2018 & # 8211؛ 2018 لأنهم استندوا بالضبط على الفكرة التي وصفتها، أي معدل ربح منخفض ونسبة عائد مرتفع. وأثناء وجودها، ولدت خسائر كافية لتسبب في سحب كبير. تريد تجنب ذلك. طريقة واحدة للقيام بذلك الرياضيات يقول هو عن طريق زيادة معدل الفوز. هذا هو السبب في أنه هو مقياس الأداء الأكثر أهمية. لم أكن أقول ذلك هو التدبير المهم الوحيد. من الواضح، نسبة شارب أو نسبة الفرز هي أيضا مهمة. ارتفاع نسبة شارب يساهم في أهمية النتائج، على سبيل المثال، لأن t - الإحصائية هي وظيفة بطانة منه (t الإحصاءات = نسبة شارب مرات الجذر التربيعي لعدد من السنوات)

ارتفاع المتوقع هو جيد ولكن هذا المقياس هو وظيفة خطية من معدل الفوز. يتم الحصول على أعلى التوقعات (التوقعات مقسوما على متوسط ​​الخسارة) لمكافأة معينة R لمعدل الفوز من 100٪ مجرد إلقاء نظرة على الصيغة:

إكسكتانسي = w (R + 1) & # 8211؛ 1 حيث R = نسبة العائد.

وبالتالي، إذا كان W = 0.5 و R = 2، تتوقع أن تكسب 0.5 $ لكل خطر $ 1. هذا لا يزال غير جيد. ل w = 0.5 و R = 3، تكسب $ 1 لكل $ 1 خطر، أي هامشية. يجب زيادة معدل الفوز لأنه من الصعب الحصول على R & غ؛ 3.

وتكون هذه الدالة كحد أقصى عندما يكون w أقصى أو R أقصى. يمكنك الاختيار بين الاثنين ولكن للأسباب المذكورة سابقا أنا أفضل الحد الأقصى الممكن w و R & غ؛ 1.

إذا كان معدل الفوز أهم المعلمة فإن فيكتور نيدرهوفر و لونغ تيرم كابيتال مانجمنت لا يزالان مهمين اليوم. بدلا من ذلك، السيطرة على المخاطر و مار هو الأكثر أهمية كما يتضح من عدد لا يحصى من النظم القائمة على الاتجاه الناجح. البجعات السوداء يمكن القضاء على نظام معدل فوز عالية بسهولة تامة إذا السيطرة على المخاطر والفقراء. اتخاذ خيار بيع استراتيجية على سبيل المثال. معدلات الفوز عالية جدا، ولكن كل ما يتطلبه الأمر هو كارثة واحدة لتسبب كارثة. لم أكن أرغب في أن تكون قصيرة خيارات الاتصال بالفرنك السويسري قبل أسبوعين عندما أزلت الحكومة السويسرية الربط إلى اليورو!

& # 8220؛ إذا كان معدل الفوز أهم المعلمة، فإن فيكتور نيدرهوفر و لونغ تيرم كابيتال ماناجيمنت لا يزالان مهمين اليوم. & # 8221؛

كان نيدرهوفر عارية الخيارات البائع. لا علاقة لتاجر النظام بالطريقة التي تمت مناقشتها هنا. وكانت إدارة رأس المال على المدى الطويل صندوقا مفرطا التمويل ولا يرتبط أيضا بمناقشتنا.

& # 8220؛ بدلا من ذلك، السيطرة على المخاطر و مار هو الأكثر أهمية كما يتضح من عدد لا يحصى من الأنظمة القائمة على الاتجاه الناجح & # 8221؛

لا أعرف & # 8220؛ ميريادس & # 8221 ؛. مراقبة المخاطر و مار مهمة في جميع الحالات. مار هو كار / د و مار عالية لا يمنع السحب عالية إذا كار عالية. نظام مع 20٪ كار و 20٪ السحب لديها نفس مار كنظام مع 60٪ كار و 60٪ السحب. أي واحد تفضله بناء على مار فقط؟

& # 8220؛ يمكن للبجعات السوداء أن تمحو نظام معدل ربح مرتفع بسهولة تامة إذا كانت السيطرة على المخاطر ضعيفة. & # 8221؛

والبجعات السوداء مسح جميع الأنظمة إذا السيطرة على المخاطر والفقراء. هذا ليس له علاقة مع معدل الفوز. السحب من البجعة السوداء لا يهمني ما كان معدل الفوز قبل حدوثه.

وسوف أذهب ضد الحشد ونتفق مع تقييمك على ور٪. كما يسمح ارتفاع نسبة٪ ور أيضا باستخدام أدوات إحصائية مختلفة لتقييم انهيار النظام ويمكن أن يكون أسهل من الناحية النفسية للتجارة كما كنت الفوز أكثر من فقدان.

لقد وجدت أن استراتيجيات المدى القصير عائد على المدى القصير يمكن أن يكون مكانا رائعا للبدء في تطوير نظام إذا كان ارتفاع ور٪ هو ما كنت بعد.

أنا أتفق مع المؤلف وريان. أستطيع & # 8217؛ ر التفكير في أي سبب سليم لماذا أي شخص يفضل الفوز أقل في كثير من الأحيان من فقدان. يعني التراجع وأيضا التداول البديل هي أماكن جيدة لارتفاع معدل الفوز في التداول. واضطر اتباع أتباع للذهاب الأطر الزمنية أطول ومعدل الفوز المنخفض هو نتيجة لأنظمتها فشل عندما لا يكون هناك اتجاه. لا أتباع الاتجاه يريد أن يخسر المال حتى عندما لا يكون هناك اتجاه. والحقيقة هي أن اتجاه الأنظمة التالية ليست قوية في التصميم. مادة جيدة جدا وقدم المؤلف بعض الصيغ المفيدة أعلاه.

الأدلة هي في جميع أنحاء:

يعمل نظام متوسط ​​العائد (مر) & # 8211؛ يتم تحسين عالية ور٪ ل. وهي تحتاج عموما إلى مزيد من المعلمات والتحسين لتكون مربحة على المدى الطويل.

تعمل أنظمة الاتجاه (تف) & # 8211؛ عالية R هو الأمثل ل. وهم عادة ما يحتاجون إلى معلمات أقل وتحسينا ليكونوا مربحين على المدى الطويل.

و ور٪ غير ذات صلة إلى خطر الخراب إذا كان يمكنك & # 8217؛ ر تحديد المخاطر في المقام الأول. وقد تم تسليط الضوء على هذه المدونة من قبل، توقف يصب أنظمة مر وأفضل أداء يأتي من عدم وجود توقف على الإطلاق. من الواضح أن التوصل إلى حل وسط بعيدا عن المخاطر اللانهائية يجب أن يتم عن طريق إعطاء وقف فضفاض جدا بحيث جزء صغير فقط من الصفقات الخروج على وقف الخسارة & # 8211؛ حتى أنها & # 8217؛ تشغيل دائما مع ارتفاع المخاطر المفتوحة. تف أنظمة من ناحية أخرى عموما دائما الخروج على توقف. وأود أن أدعي أن خطر الذيل (خطر الخراب) هو أكثر قابلية للقياس في نظام تف وبالتالي أكثر أمانا من نظام مر. أكبر عدد المعلمة والتحسين اللازمة في نظام مر يجعل المشكلة أسوأ إلا إذا كنت & # 8217؛ حذرا جدا لتجنب منحنى المناسب.

ومع ذلك، فإن أنظمة مر أسهل بكثير للتجارة وأكثر ربحية على المدى القصير على الرغم من أن تكون أكثر خطورة. حتى لو كان نظام تف يعمل كذلك، الذي يريد الجلوس من خلال سحب متعدد السنوات؟ ومن الواضح أن صاحب البلاغ يفضل ذلك. لا شيء خطأ في ذلك.

إما أنت & # 8217؛ إعادة التاجر المتوسط ​​التاجر أو المتداول الاتجاه التالي. لن ينتهي النقاش أبدا!

إنني أتفق مع بعض النقاط التي قمت بها ولكنني لا أختلف مع العبارة التالية:

& # 8220؛ و ور٪ غير ذات صلة إلى خطر الخراب إذا كنت لا يمكن تحديد المخاطر في المقام الأول. & # 8221؛

عدم القدرة على قياس المخاطر بسبب كونها وظيفة تعتمد على المسار لا يعني أن ور٪ غير ذات صلة. وهو يعني فقط أن الخطر غير معروف ولكن ما هو معروف هو أنه يعتمد على معدل الفوز.

& # 8220؛ حتى لو كان نظام تف يعمل تماما كذلك، الذي يريد الجلوس من خلال سحب متعدد السنوات؟ يفضل المؤلف بوضوح هذا. & # 8221؛

هل يمكن أن تشير إلى أين في مقالتي قلت أنني أفضل الجلوس من خلال سحب متعدد السنوات؟ أنا غريبة كيف استنتجت ذلك. وأعتقد أن التاجر يجب أن تستخدم كل من أنظمة تف و مر لأنها مجانية. كانت وجهة نظري أنه في كلتا الحالتين يجب أن يكون ور٪ عالية، ومن المفهوم الخاطئ أن أنظمة تف يمكن أن يكون معدل فوز منخفض، أقل بكثير من 50٪، ولا تزال تكون مربحة على المدى الطويل. كما أشير بشكل صحيح، وهذا يعتمد على تحسين R.

نادرا ما تولد النظم التي تتبع الاتجاه عينات تمثيلية أثناء الاختبار الخلفي وحتى عند اختبارها في أسواق متعددة، ومن المستحيل بدلا من ذلك تقييم أهميتها. معظم تريندفولويرز تعتمد على الحظ والسبب أن معظم الأموال تستخدم أنظمة تف هو لأنها لا يمكن أن تتحرك حجم مع أنظمة مر. هناك أمثلة من الأموال التي حاولت مر وذهبوا التمثال. في رأيي، تف مع انخفاض معدل الفوز هو ذريعة ليقول & # 8220؛ لدي نظام & # 8221؛ عندما في الواقع لا يوجد نظام ولكن عملية عشوائية. مر هي قصة مختلفة. عينات يمكن أن تكون ممثلة ولكن كما أشار بشكل صحيح خارج، توقف يصب. ومع ذلك، أنا مقتنع بأن أنظمة تف مع انخفاض معدل الفوز لا يمكن أبدا أن تكون قوية. شكر.

"حتى لو كان نظام تف يعمل كذلك، الذي يريد الجلوس من خلال سحب متعدد السنوات؟ ومن الواضح أن صاحب البلاغ يفضل ذلك ".

شكرا على اختيار لي على هذا & # 8211؛ سوء الكتابة من جهتي، كنت أحاول أن أقول أنك تبدو تفضل مر بدلا من تف.

هذا ليس واضحا بالنسبة لي كيف تصل إلى المنطق في افتراضاتك حول الاتجاه التالي كونه & # 8220؛ محظوظ & # 8221؛ و & # 8220؛ لا يمكن أن تكون قوية & # 8221؛ & # 8211؛ أجد العكس تماما! وتوجد الاتجاهات في الأسواق لعدة قرون، وسيكون من الآمن افتراض أن الاتجاهات ستتواجد في المستقبل ما دام سلوك الرعي وعلم النفس يلعبان دورا في الأسواق الحرة. هذا & # 8217؛ ق قوية.

على الرغم من الطبيعة المضادة للبديهية لانخفاض استراتيجيات ور٪ التالية هناك & # 8217؛ ق مجموعة متزايدة من الأدب الأكاديمي تبين أنه حقا لا يعمل. وهناك & # 8217؛ ق الكثير من عينات تمثيلية من باكتستينغ يعود عقود لدعم ذلك.

إذا كان لدى المتداول نظام يتداول طويلا وقصريا في أسواق غير مترابطة بما فيه الكفاية، فإنه يحد من الخسائر في فترات بدون اتجاه صاخبة ويحصل على اتجاه يستمر لأشهر أو سنوات، وهذا النظام يمكن أن يكون مربحا على الدوام على الرغم من انخفاض ور٪.

موضوع الاستقطاب! شكرا لرفع بعض النقاط القيمة.

شكرا جيمس. نعم، الموضوع هو الاستقطاب. أنا & # 8217؛ م ليس ضد تف. أنا فقط أجادل بأن معدل الفوز يجب أن يكون أعلى من بعض الناس يعتقدون أنه ينبغي أن يكون.

& # 8220؛ t ليس واضحا بالنسبة لي كيف تصل إلى المنطق في افتراضاتك حول الاتجاه التالي كونه "محظوظا" و "لا يمكن أبدا أن تكون قوية" & # 8221؛

كما يقول إد سيكوتا، & # 8220؛ جميع الصفقات النظام هي في نهاية المطاف تقديرية. & # 8221؛. انها أفضل تقييم النظام نوعيا. إذا قمت بإزالة بعض القواعد من النظام، فإنه سيتم أداء سيئة للغاية؟ يمكنك توصيل النظام في لتداول أسواق جديدة دون تغيير المعلمات؟ نسب مهمة ولكن النظام يجب أن يكون منطقيا بالنسبة لك وتتناسب مع طريقتك.

& # 8221؛ إذا قمت بإزالة بعض القواعد من النظام، فهل سيؤدي ذلك إلى ضعف كبير؟ & # 8221؛

هذا اختبار مهم.

& # 8220؛ هل يمكنك توصيل النظام لتداول أسواق جديدة دون تغيير المعلمات؟ & # 8221؛

اختبار مهم للغاية.

& # 8220؛ يجب أن يكون النظام مفهوما بالنسبة إليك ويتناسب مع أسلوبك. & # 8221؛

وهذا مهم أيضا.

جميع النقاط الجيدة. شكر.

إد سيكوتا هو مصدر إلهام. هل أحد يعرف ما هي نسبة الفوز / الخسارة على أنظمته؟ لدي شعور كان نسبة فوزه أقل من 50٪، لكنه كان ناجحا بشكل كبير على مدى فترة طويلة من الزمن.

في عام 1988 عندما بدأت تطوير نظام التداول مع نظام الكاتب زائد (سلف التاجر) اعتدت الثلاثي كروس أوفر ل تف وشريكي وجعلت 120K في بضعة أشهر العقود الآجلة للعملات التجارية. عمل النظام بشكل جيد لمدة سنة أخرى. ثم توقفت عن العمل فجأة في عام 1991 وفقدنا بعض الأرباح قبل أن نتخلى عنها. انها لم تعمل منذ ذلك الحين. أنا أقول هذا لأن ما عملت في الماضي نادرا ما عملت في الوقت الحاضر. ربما كان معدل فوزه في ذلك الوقت حوالي 30٪. في الوقت الحاضر، وجهة نظري، هو انخفاض معدل الفوز يمكن أن يؤدي إلى الخراب.

مناقشة مثيرة للاهتمام في الواقع! قد يكون هذا قبالة على مماس طفيف من الموضوع الأصلي ولكن اعتقدت أنني & # 8217؛ د وضع بلدي 2C يستحق في أي حال، وفيما يلي قد تقدم حلا وسطا للآراء المعرب عنها.

استراتيجيات مختلفة مثل مر و تف تكمل بعضها البعض من حيث أنها من المرجح أن تؤدي بشكل جيد في ظل ظروف السوق المختلفة ورأيي هو أن مجموعة من الاستراتيجيات المجانية هي أسهل للتجارة من كل واحد في عزلة. يمكنك تبرير معدلات الفوز المختلفة نظرا لطبيعة كل استراتيجية. وهناك طريقة ل & # 8216؛ تخفيف الألم & # 8217؛ من التداول قد يكون لضبط حجم الموقف الخاص بك اعتمادا على مدى أداء كل نظام.

هذا يضيف تعقيدا، ولكن قد تضيف إلى الأداء الكلي.

ويقترح الدكتور هوارد باندي استخدام وضعه الآمن لضبط الحجم لهذا الغرض، ويصف أيضا كيف ستذهب حول قياس أداء النظام أثناء تداوله.

& # 8220؛ استراتيجيات مختلفة مثل مر و تف تكمل بعضها البعض من حيث أنها من المرجح أن تؤدي بشكل جيد في ظل ظروف السوق المختلفة & # 8221؛

في الواقع أنها لا تكمل بعضها البعض. وأعتقد أنني ذكرت أنه في أحد ردودي. نقطة جيدة.

مايكل، شكرا على المادة مثيرة جدا للاهتمام وجميع ردودكم على المعلقين.

وأنا أقدر لكم الإشارة إلى خطر الإفراط في التحسين والتحيز الاختيار. أنا & # 8217؛ م آسف، أنا & # 8217؛ م عدم فهم على الرغم من: هل من غير الممكن الإفراط في تحسين بنفس السهولة عن طريق معدل الفوز؟

لا يزال حجم العينة أقل من الأهمية الإحصائية. و / أو عملية التحسين قد تولد مزيج المعلمة الفوز العشوائي، كما وصفت. في أي من هذه الحالات، يمكن تصور المرء أن يتضلل من خلال معدل الفوز الاسمي عالية جدا، أليس كذلك؟

أنا أفترض أنه يجب أن تكون الدعوة معدل الفوز في سياق ذات دلالة إحصائية عالية وثبت خارجا عن تكرار العينة. بالإضافة إلى ذلك، كما تشير إلى ذلك، يجب أن يكون هناك حد أدنى من صافي & # 8220؛ حجم التأثير & # 8221؛ عقبة أن أي نظام يجب أن يكون واضحا من أجل أن تكون قيمة التداول.

أي تعليقات موضع تقدير. شكرا مقدما.

& # 8220؛ أليس من الممكن الإفراط في التحسين بسهولة تامة عبر معدل الفوز؟ & # 8221؛

إطلاقا. أنه & # 8217؛ ق القيام به في كل وقت. يمكن تحسين جميع مقاييس الأداء وحتى وظائف الخطوط الملاحية أو غير الخطية (انظر التعليق السابق).

& # 8220؛ أنا أفترض أنه يجب أن تكون الدعوة إلى معدل الفوز في سياق ذات دلالة إحصائية عالية وثبت من خارج العينة النسخ المتماثل & # 8221؛

بالضبط، هذه هي النقطة. I & # 8217؛ لا ضد مقاييس الأداء الأخرى. أقول فقط أن معدل الفوز في أهم حتى في حالة الاتجاه التالية. وبطبيعة الحال، أنا لا يعني أن نسبة العائد يمكن أن يكون أي شيء وليس لدفع الانتباه إليها. وهو يتلخص في هذا: إذا كان هناك عينة تمثيلية كافية، ثم معدل الفوز يساوي تقريبا احتمال نجاح التجارة المقبلة. أريد أن تكون عالية. إذا كان منخفضا، ثم سلسلة من الخاسرين يمكن أن تدمر النظام الخاص بي قبل وصول الاتجاه القادم. انها بسيطة من حجة ولكن هو أيضا مبرر رياضيا. وهكذا، فإنني أرى أن أتباع الاتجاه الذين لديهم معدل ربح منخفض هم القمار عن قصد وهم يأملون فقط في أن يصل هذا الاتجاه قبل سلسلة من الخاسرين أو سلسلة من الخاسرين تليها اتجاه متواضع لن يكفي لتغطية جزء من الخسائر. شكر.

& أمب؛ 8220؛ مايكل، شكرا لمقالة مثيرة جدا للاهتمام ولكل ردودكم على المعلقين. & # 8221؛

شكرا، دعونا أيضا نشكر جيف المضيف لدينا، الذي يقوم بعمل ممتاز هنا.

أنت & # 8217؛ مرحبا بك. يجب أن أقول شكرا للجميع على التعليقات العظيمة. أعرف أن الكثير من الناس يحصلون على الكثير من القيمة من قراءتها.

مادة كبيرة. في حين أن معدل الفوز مهم جدا يمكنني استخدام أساليب أخرى للحكم على أداء النظام. لا شيء في حد ذاته هو ممثل في رأيي، يجب أن تستخدم جنبا إلى جنب مع غيرها من المقاييس للوصول إلى نتيجة.

كنت ذاهبا على المنتج مختبر العمل السعر الخاص بك ووجدت أن النهج الخاص بك هو مشابه جدا لمنجم. وهناك الكثير مما أفعله هو توليد النظام التلقائي كما أشعر أن هذه الطريقة الأكثر خالية من المتاعب من اللعب في الأسواق. مثلك، لم أكن & # 8217؛ ر الذهاب غا / غب / ن نهج البحث لأنها أدخلت الكثير من العشوائية التي تبدو على ما يبدو منحنى مناسبا.

كما هو الحال مع أي بحث تلقائي، يجب التحقق من النتائج. في بلوق الخاص بك كنت تعطي الكثير من المعلومات حول هذا أمر رائع. أحد النهج التي أنا افتراض القيام به بدلا من فصل في عينة آيات من العينة، وسوف تأخذ مجموعة البيانات بأكملها والألغام لأنظمة التداول. يتم استخدام كل أداء نظام فردي من هذا البحث كمعيار. ثم القيام بالبحث N مرات مرة أخرى. في كل مرة سأختار عشوائيا فاصل من البيانات للبحث. كل من هذه البحث N يأتي مع النماذج التي قد تكون أو لا تكون في البحث عينة كاملة الأولية. تالي يصل الحالات التي جاء فيها البحث الفاصل مع نفس نظام التداول (أو ما شابه ذلك). وكلما زاد عدد مرات اكتشاف النظام مرة أخرى، كلما كان النظام أكثر قوة. وستكون الخطوة أبعد من ذلك هو إجراء اختبار خارج العينة. منذ كنت عشوائيا اختيار فاصل زمني، هناك النصف الآخر من البيانات. اختبار النماذج ضد هذا النصف الآخر ومقارنة الأداء لعينة البحث الكامل & # 8230؛ فكرة هو أقرب أداء أفضل.

أحب أفكارك على هذا بفضل.

أوافق على أنه يجب على المرء استخدام مقاييس أخرى بالإضافة إلى تحقيق معدل ربح. واحد أن أستخدم هو عامل الربح. أنا لن تنظر في أي نظام مع يف 1 هو الأفضل ولكن نظرا لد هو صغير، عادة & لوت؛ 15٪.

إجراءات استخراج البيانات التي وصفتها مثيرة للاهتمام شريطة أن يتم أخذ العينات مع أي بديل. وإذا حدث الاستبدال، يزداد التحيز في استخراج البيانات بسبب إعادة استخدام البيانات. في نهاية المطاف، بعد حوالي N = 7 التحيز استخراج البيانات هو بالفعل كبيرة جدا. إذا كان بالإضافة إلى ذلك خارج العينة لبعض N = K يصبح في العينة لبعض N = M، وهناك التطفل البيانات المعنية وأهمية النتائج حوالي 0. ​​وهذا بالطبع إذا فهمت بشكل صحيح ما كنت به.

الطريقة التي يفضلها هي التحقق من صحة طريقة استخراج البيانات باستخدام البيانات العشوائية. إذا كانت الطريقة سليمة، ثم مجرد تجاهل اختبار خارج العينة واستخدام النماذج القياسية. أداء باكتيستس محفظة لزيادة العينات. هنا هو مثال: برايساكتيونلاب / مدونة / 2018/05 / ينخدع من قبل الخروج من عينة الاختبار /

شكر. تعليق مثير للاهتمام.

والطريقة التي اقترحتها هي أساسا طريقة للحكم على اتساق النظام التجاري. إذا كان كل صفقة تتم خلال فترة الاختبار بأكملها لها نفس الأداء، فإنه ينبغي في نهاية المطاف يتم اكتشافها في كل مرة إذا بحثت عنه في فترات أصغر.

ملاحظة أستيوت على أخذ العينات دون استبدال. وينبغي أن يساوي الحد الأقصى N حجم الفاصل الزمني وحجم أوس.

أحد الأسئلة التي أعطيت لها هو البحث في النظام القائم على المقياس، أليس من الضروري دائما استخدام جميع الأنظمة التي تم البحث عنها لتقليل انحياز الاختيار؟ هل هناك أي إجراءات تتخذها لتصفية بعض المرشحين المحتملين؟ على سبيل المثال، أفهم أنك اقترحت المراجعة الخلفية للمحفظة. دعونا أقول كنت اكتشفت 500 نماذج. كل مباراة الأداء المطلوب. ثم القيام باكتست محفظة. نصف هذه العينة تصبح أقل شأنا عند اختبارها على أداة مترابطة. ماذا بعد؟ أشعر أن هناك الذاتية المعنية مرت هذه النقطة.

يمكنك مزيد من التوسع في طريقة التحقق من صحة الصليب على البيانات العشوائية؟ أنا لا أتبع.

& # 8220؛ لنفترض أنك اكتشفت 500 نموذج. كل مباراة الأداء المطلوب. ثم القيام باكتست محفظة. نصف هذه العينة تصبح أقل شأنا عند اختبارها على أداة مترابطة. ماذا بعد؟ أشعر أن هناك الذاتية المعنية مرت هذه النقطة. & # 8221؛

أنت صحيح وهذا هو السبب. ويشمل النظام النهائي جميع الأنظمة 500 ولا يتم الاختيار بناء على أي اختبار. يتم تطبيق باكتست المحفظة على نظام يتكون من جميع النظم 500 وإذا فشل ثم يتم رفض جميع الأنظمة 500.

في الواقع، فإن عدد الأنظمة أقل بكثير من 500.

& # 8220؛ هل يمكنك مواصلة توضيح طريقة التحقق من صحة البيانات العشوائية؟ أنا لا أتبع. & # 8221؛

هذه عملية مشاركة وربما موضوع مقال آخر. إذا قمت بتطبيق ألغو استخراج البيانات لسلسلة عشوائية وتحصل على العديد من النظم التي تلبي المقاييس، ثم وهذا قد يعني أن الغو هو منحنى المناسب للضوضاء. يجب أن يكون عدد الأنظمة أقل من 10٪ من ما تحصل عليه عند استخدام البيانات الفعلية. في تجربتي ن / غب / غا كل فشل هذا الاختبار لأنها تناسب الضوضاء.

مادة كبيرة. ما رأيك في وقف توقف و الثريا خروج أنظمة التداول وقف؟ هل تعتقد أن المخارج أكثر أهمية من الإدخالات؟ شخص أعرفه هو إدارة صندوق من قبرص وانه يستخدم برنامج مختبر العمل السعر الخاص بك. لقد لاحظت أن توقف زائدة ليست واحدة من الخيارات الخروج. قال لي إنه كان ناجحا معها وأنا أفكر في شرائه. لم يكن لدي أي نجاح مع ن في الماضي، ولقد استخدمت أيضا البرمجة الوراثية ولكن النتائج تعاني من منحنى المناسب. أيضا، ما رأيك في تعظيم نسبة شارب. شكرا لكم مقدما.

قد تسمح المحطات اللاحقة بتفعيل الأرباح وخفض الخسائر قصيرة & # 8221؛ وهي مفيدة بشكل خاص لأتباع الاتجاه ولكن خلال باكتستينغ يمكن أن يؤدي إلى منحنى النتائج المجهزة. انظر هذه المقالة لمزيد من التفاصيل: برايساكتيونلاب / مدونة / 2018/06 / ترايلينغ-ستوبس-أند-كيرف-فيتينغ-إن-ترادينغ-سيستيم-ديفيلوبمنت /

وأعتقد أيضا أن الإدخالات والمخارج لها نفس القدر من الأهمية وتقول تجربتي أن الأنظمة مع إدخالات عشوائية هي القطع الأثرية من منحنى المناسب. ومع ذلك، قد تختلف الآراء حول هذه المسألة.

The Sharpe ratio is an important parameter because it is directly related to the statistical significance of the results (see formula in earlier comment) but focusing on it may cause you to reject some good ideas that you could latter improve. In my opinion this parameter should not be optimized but only be used to evaluate the results. Otherwise optimization may be to circularity, i. e., the results are good because they were forced to be good. شكرا لكم.

Thank you Michael. Very interesting thoughts for more testing.:)

If win rate were the most important factor to maximize, then all of the billion dollar CTA’s wouldn’t exist. Successful trend-following strategies often have 30%-40% win rates (not 70% or higher). How are they profitable? Because the average win is twice as much as the average loss.

Profit expectancy is the most important factor to maximize, which takes into account probabilities of win and loss, AND the accompanying profits per trade.

The goal of trading is not to be right (win-rate) it’s about being profitable.

شكرا لك على تعليقك.

Profit expectation (long-term) = w x avgwin +(1-w)x avgloss.

Since this is a linear function in win rate w, it is maximum when w is maximum.

The fact that CTAs have low win rates does not imply that win rate is not the most important parameter. It implies that there are limitation in the way they trade. Ask any CTA and he will tell you that he would love to have a higher win rate.

There are also additional considerations:

(1) Trend following is only one specific trading style. Other popular styles requite high win rates because the payoff ratio is low.

(2) Survivorship bias: when considering only the successful CTAs, this ignores many unsuccessful ones that went bust.

“The goal of trading is not to be right (win-rate) it’s about being profitable.”

As you can see from the equation I wrote, the goal of trading is indeed to be right as often as you can because that increases profitability. If you would like to be just profitable, you could manage that with lower win rates. But a higher win rate will increase profitability and this was the main point here. The fact that some people cannot do it it does not mean that others should not try. Theoretically one can be profitable with a 10% win rate but a long whipsaw period will take its toll on equity.

The point that almost everyone here (including the author) is missing is that win rate and payoff ratio are inherently linked. Raising the win rate lowers the payoff… raising the payoff lowers the win rate. This is a mathematical fact. Being able to raise one without lowering the other is the “holy grail” of trading and is not, and never will be, attainable. If the author would like to show his math to prove me wrong then go ahead and try… you can’t do it, it’s IMPOSSIBLE.

You can skirt the issue by comparing apples to oranges all you like (as done in the comments above), but unless you can “unlink” win rate from payoff ratio then win rate is no more important a factor than anything else when it comes to risk of ruin (or risk of drawdown).

Unless the author can do this then I think the next comment should be a post by him saying “I’m sorry, I’m wrong. Win rate is no more important than win SIZE when it comes to risk of ruin.”

And by the way, saying that Victor Neiderhoffer was a naked option seller doesn’t dispute the point of one of the previous commenters… it PROVES IT. Naked option sellers are the ultimate example of why a “high win rate” doesn’t necessarily work over the long run. Their win rate is 100% with a very small payoff ratio on each transaction until that big market move comes along… then suddenly that win rate doesn’t mean a darn thing anymore.

Those leaving comments who refer to expectancy as the most important attribute to system design are correct. There is no arguing this fact… and if you continue to do so you show your absolute ignorance of one of the basic precepts of actually understanding trading.

Jim, I think you should read the article carefully before commenting. You wrote:

“This is a mathematical fact.”

Which the author has detailed in his books and papers 15 years ago, as stated in the article:

The article states:

“If you rely on hopes then you can measure performance based on the ratio r. But if you rely on skill, then you measure performance based on win rate and for maximum achievable ratio r.”

This means that you try to achieve maximum win rate for maximum achievable or desirable payoff ration.

“and if you continue to do so you show your absolute ignorance of one of the basic precepts of actually understanding trading.”

On the contrary, most of those that talk about expectancy are probability fools. Expectancy is nothing more than the average trade. It is not expected value. Only for sufficient samples it become expected value. That means many many trades.

This may help you to get up to speed:

BTW, expectancy is a linear function of win rate. The higher the win rate, the higher the expectancy for given payoff ratio.

Look at the equation:

E = avgwin x w – avgloss x (1-w)

= (avgwin+avgloss)x w – avgloss.

Therefore, E is maximum when w, the win rate, is maximum. Since one cannot control avgloss in general, maximizing w maximizes expectancy in general.

I recommend that you get up to speed with these simple equations. They say the whole story and debunk your claims that are based on wishful thinking and not on mathematical facts.

Again you are INCORRECT.

I recommend that YOU “get up to speed” by using the correct methodology for the situation at hand (trading). Unless you plan on placing only ONE trade in your trading career your 8th grade algebra is useless.

In your example the win rate is the determining factor solely because the “simple equation” is bound by the win rate being positive (above 50%) and is therefore INVALID for a proper calculation in any situation that does not have a static binary input/outcome. For anything else (including trading MORE THAN ONCE) it is INVALID as a measure of risk, especially risk of ruin. It works fine for some of the situations but not all. In case you missed it somewhere along the way, that’s not how math is supposed to work.

You are providing a disservice here for anyone who is actually considering putting their money at risk in the market by using simple “coin flip” formulas to explain risk of ruin in a situation where they are not necessarily applicable.

مرة أخرى & # 8230؛ a higher win rate DOES NOT GUARANTEE MAXIMIZING EXPECTANCY. I (and many other profitable traders) found the flaws in your examples/arguments many years ago… thankfully before it cost me all of my trading capital.

Here’s some parting advice for you (and anyone reading these comments); put down the high school algebra book and actually design some trading systems and you’ll find the answer isn’t as simple as presented by the author of this post.

I think what Michael Harris is saying is simple as this:

System 1: R:R 3:1, win rate 60%

System 2: R:R 3:1, win rate 70%

Which system do you prefer? In both cases the R:R is the maximum one can get from price series. But let’s say you can increase R:R to 4:1.

System 3: R:R 4:1, win rate 60%

System 4: R:R 4:1,win rate 70%

Now, which system do you prefer from 3 and 4?

Toss a coin with prob of heads 50%. What is the prob of 4 losses in a row? Ans.(0.5)^4.

Now toss acoin with prob of heads 70%. The prob of 4 consecutive losers is (0.6)^4.

Which coin do you prefer? Obviously, the highest prob of heads the better for given R:R. This is common sense. I thought this article was not really necessary but after I see that some do not understand the importance of a high win rate I think it was a good one.

If that is what he is saying then he should say that a higher win rate is PSYCHOLOGICALLY superior, not mathematically superior… end of story.

Jim – Emanuel and the author are correct. If you do not understand that wining bias is necessary in trading but you rely on expected high payoffs that may never come then you are probably ruined by this time I post my reply.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

The Winning Hit Rate Of A Forex Trading System Is Not As Important As You May Think.

Many new traders are drawn to find a forex trading system with a high accuracy rate. Hence, many promoters pander to this desire and would have you believe that the most important criteria for the best trading system is its hit rate. They often claim the system they are selling wins close to 90% of the time thereby making it a winner and highly desirable.

But does this make it one of the best currency trading systems?

Finding out the real answers as to what makes a great trading system is simple once we consider some of the mathematical principles behind them.

Only 5% achieve longer term trading success.

First we must also appreciate there are many different variables as to finding out why only 5% of traders succeed in the longer term. There are some good currency trading systems on the market that cannot be successfully traded by everyone due to many different reasons ranging from failure to follow the rules of the system to failure to use appropriate money management. (Correct position size).Refer guidance on Money Management click here.

On the other hand, there are many more bad currency trading systems out in the market place that will bring about a speedier demise for those that try to trade with them.

The discussion below will help you to identify two things.

First, help identify what a good forex trading system is. The second is to help identify what is the best forex trading system that fits you. There are many new advanced currency trading systems coming onto the market daily so having a good understanding as to how to find the best one without buying and trying them all will save you time and money.

50 Successful Traders with 50 Different Low Risk Methods.

The first principle to a successful trading system is identified by Van K. Tharp in his book entitled "Trade Your Way To Financial Freedom" 1999. In his research he studied 50 successful traders to try and find out what they were doing. Van was looking for something that they all had in common. بعد أن أجرى المقابلة مع 50 اكتشف هؤلاء التجار كان كل 50 طرق مختلفة من التداول. وكان أحد العوامل الرئيسية لنجاحها هو أن لديهم جميعا "أفكار تجارية منخفضة المخاطر".

This tells us that searching for the perfect holy grail indicator to tell us when to buy and when to sell is not needed to be successful in trading the financial markets.

Success is found in the MATHS of a trading method. Mastering "LOW RISK TRADING STRATEGIES" (Successful for those whom can follow the rules for trading the system and correct use of position sizing). Refer Trading Psychology click here.

Lets get down to the maths of finding the best forex trading system. We can calculate the Expected Average profit per trade that the system should produce in the future.

Once again we have another curve ball thrown at us! ماذا تعني؟ Well, what if a system has been designed around a previous trending market and the market now goes into a period of consolidation? (choppy sideways/non-trending) or vise-versa the system has been built around a non-trending market and the market now starts to trend? Unless our system designers have built two trading strategies into the system the mathematics may not work out as anticipated.

Assuming our forex trading system can cope with this possibility we can in effect calculate the formula for the probability of success. Also called "Expectancy" of profit per trade.

Maths Behind The Best Forex Trading System.

Average profitability per trade = (Probability of Win x Average win) less (Probability of loss x Average loss)

For example Let's take a currency trading system that has a 50% win/loss ratio and 2:1 win/loss size ratio. (ie Wins half the time and makes twice as much as the losing trades). Say Average win size is 200 pips, Average loss is 100 pips.

The calculation is as follows;

APPT = (Probability of Win x Average win) - (Probability of loss x Average loss)

= (50% of 200 pips) - (50% of 100 pips)

= (100 pips) - (50 pips)

= 50 pips per trade "expected"

Final expectation of profit over a time period is 50 pips profit per trade on average. Which means after say 60 trades, our expectation of profit would be 3000 pips.

Another way to look at it is 30 of those trades are winners of average 200 pips = 6,000 pips.

The other 30 of those trades are losers of average 100 pips = 3,000 pips.

Net profit is winning 6,000 pips less losing 3,000pips = 3,000 pips.

(Back to 60 total trades / 3000 net profit = 50 pips per trade)

Lets consider another forex trading system with different numbers.

This time lets say out forex trading system has a 40% win/loss ratio with 4:1 win/loss size ratio. Average win is 200 pips as in the example above. Average loss is four times less, that is 50 pips.

APPT = (Probability of Win x Average win) - (Probability of loss x Average loss)

= (40% of 200 pips) - (60% of 50 pips)

= (80 pips) - (30 pips)

= 50 pips per trade "expected"

Even though our system is not as accurate as the first one, due to its win/loss size ratio, it still has the same expectancy for profit.

Opportunity to achieve expectancy very important.

Another factor to consider when evaluating a forex trading system is that of "opportunity to achieve expectancy".

So far our two example forex trading systems analyzed above have come out equal as to expected profits. Both show a 50 pips profit per trade expectancy. Which one of the above systems is better will be determined by the one that has the largest frequency of trades. Remember we can expect 50 pips average per trade over the long term. Thus if the first system gave us two opportunities to trade per week we would be looking at 2 x 50 pips = 100 pips profit average per week.

Say the second forex trading system gave us opportunity to trade two times each day, that would mean we would be looking at average weekly profits of 500 pips. (2 trades x 5 days x 50 pips).

Now we can see that the second system is five times as profitable as the first one.

Other Factors with Different Trading Styles.

Also bear in mind another trading style or strategy could have emphasis on another part of the mathematical formula. For example a forex trading system may have a high win rate due to close profit target. Say take profit after 15 pips with stop loss of 15 pips. This system has a 1:1 win/loss size ratio. It may have a 80% win rate, with many opportunities per day to trade. If it has 20 trades per day it could be a good system. 20 Trades with target of 15 pips per trade. It would produce net profit of 180 pips per day. Lets put the figures into our formula;

APPT = (Probability of Win x Average win) - (Probability of loss x Average loss)

= (80% of 300 pips) - (20% of 300 pips)

= (240 pips) - (60 pips)

= 180 pips per day expected.

or another way to express it is as follows;

APPT = (Probability of Win x Average win) - (Probability of loss x Average loss)

= (80% of 15 pips) - (20% of 15 pips)

= (12 pips) - (3 pips)

= 9 pips per trade expected.

= Assuming 20 trades per day = 20 x 9 = 180 pips per day.

See how with the win/loss ratio size (1:1) being the same, a system can still be good as long as it has a good win/loss percentage (This example 80%) along with plenty of opportunity to trade.

Example of a bad currency trading system.

So you want to quickly check out a forex trading system that you think is too good to be true. The advertising says 90% win rate "make what-ever-each week".

What we do is look at the prior results and compare the dollar wins to losses.

We now see many small profits and occasional huge losses. This is our alarm bell. most of the profits can be wiped out by letting some losing trades get out of control. This shows that the currency trading system can be profitable as long as the overall market is co-operating to recover these wild losses. But the thing is. what if the market does not co-operate and keeps going against you. That means a huge potential loss that you may not be able to recover from. When you see this type of relationship of many small profits compared to infrequent LARGE losses it shows the system is holding on to the losing positions in the hope of a turnaround. Personally I would not want to trade such as system.

Example of a REAL winning trading system.

I have attached a real trading account from a large forex broker whom provides trading account history of the best performing accounts for the month which they automatically enter as a trading competition. Click here to see trading statement.

The winning forex trader for the month of August 2008 achieved an increase of 434 percent.

A summary of the account is as follows;

15 Winning trades for +646 pips 8 losing trades 0f -86 pips Made one trade each day for the month.

Lets apply our expectancy formula;

APPT = (Probability of Win x Average win) - (Probability of loss x Average loss)

= (65% of 43 pips) - (35% of 11 pips)

= (28 pips) - (4 pips)

= 24 pips per trade "expected"

This means when he/she trades 23 times a month he will expect to make about 552 pips clear each month.

This persons win/loss size ratio is 7.5. That means his/her winning trades are seven and a half times larger than his/her losing trades.

That is the secret to this persons forex trading system! He/She lets their winning positions run and cuts short their losing ones. When it comes to cutting the losing trades short he/she is extremely good at it. Take a look at his winning and losing trades;

Winning trades (pips);

Losing trades (pips); -23,-1,-9,-21,-4,-9,-21,-19.

His/Her winning hit rate of 65% may not make his system look fantastic to inexperienced traders at first glance. We can see that this person has taken the approach of sacrificing their winning hit rate in order to keep any losing trades to a minimum.

His/Her money management shows that on the persons third trade he/she took a loss of 7.5% of the account balance. As he/she was trading a very small account this percentage loss only translates to a loss of $126.75. He/she may have decided to use 7.5% of his account balance as an absolute maximum for any losses? or decided that he/she would be happy if he kept any losing trades under the $150.00 mark? For larger accounts 7.5% risk of balance would be far to much.

This trading winner has a very interesting strategy in that he/she always makes one trade per day, every day.

To review actual system results for the 2008 Automated Trading Championships. Find out what made the top three forex robot systems so good, here.

When you evaluate a forex trading system, the first thing to look for is small losses in comparison to the size of the profits. This is a sign that the forex trading system has mathematical credibility that passes stage one of your analysis. You want to be sure that the system is not going to let unexpected market conditions cause huge losses. Losses have to be controlled closely in the forex market to keep your trading balance healthy. You should be more than willing to sacrifice the winning percentage of correct trades for reduced risk.

As a "general rule" each loss should be about half as big as the potential winning profit. In other words 2:1 Win/Lossratio size. Systems with win/loss size's of 3:1 or above are considered in a very good light.

The old adage of letting your profits run and cutting your losses short makes sense for anyone wanting to make money in trading any market. Back in 1912 in an interview a millionaire stock market trader "E. H Harriman" was asked the secret of his immense success. He replied, "If you want to know the secretof making money in the stock market, it is this: Kill your losses. Never let a stock run against you more than three-quarters of a point, but if it goes your way, let it run. Move your stops up behind it so that it will have room to fluctuate and move higher". Where did Harriman learn this? He ran a brokerage firm that allowed him to study what separated successful traders from the others.

It is important to note that the mathematical formula for winning trading systems can have emphasis on different parts. That means that we cannot be dogmatic about what the actual trading formula should be for success in every case. For example, we saw above a system with a 1:1 win/loss size perform well because the win/loss hit rate was 80% with many opportunities to trade. Also we saw the real life account of the trader whom traded only once per day with a win/loss size of 7.5 and win/loss hit rate of 65% perform extremely well too.

With all these different variables we also need to consider yet another - that of the Drawdown Size.

Taking into account all that we have discussed another quick way to check to see if our system is good is to look at the drawdown size. The draw down shows the maximum amount of money our system loses from its highest point before it recovers.

We would like to see as low as possible the drawdown size so as to keep our trading account balance as safe as possible.

A smooth steady rising equity curve is best. We do not want to see large sharp drawdowns.

Can you trade the system as required?

If the currency trading system statistics seem good, you now want to consider if you can potentially trade the system to obtain similar results. Does the system require that you stay glued to the computer screen for hours on end? Do you want to trade that way? Or Do you only want to spend 20 minutes a day trading end of day data? All these decisions need to beaddressed. Automated trading systems known as trading robots or expert advisors may assist with this. For further information automated forex trading click here.

The final step is to try and find any forex trading system reviews from prior buyers of that particular forex system to see what the general customer feedback is. What do other people have to say about their real life trading experience with thisparticular forex trading system? Does it hold up in the real trading environment?

Review sites such as;

A word of warning - Unscrupulous competitors can send in bad reviews about their competition or arrange to have sent in positive reviews about their own products or services. Also, the review site might not be as independent as it claims. So remember, you will need to use your discernment.

The best forex trading system will have good mathematical ratios as discussed at the outset of this discussion, will also allow for good opportunity as to the number of trades it produces, will have a smooth equity draw down curve, will also fit into your trading time schedule / lifestyle.

Also, don't forget if you purchase a forex trading system through Clickbank you have the standard 60 day money back guarantee as a safety net if you are not happy with the performance of the system and you feel you were taken advantage of by the hyped up advertising, then by all means request a refund.

الجديد! تعليقات.

الفوركس بروكرز.

خيارات الفوركس.

EDUCATIONAL.

الادارة.

من قال أن أنظمة التداول الآلي لا تعمل؟ تحقق من صفحة اختبار الروبوت برينيفوريكس هنا.

ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة. اقرأ إخلاء المسؤولية هنا.

(C) حقوق الطبع والنشر 2009 - 2017 برينيفوريكس. كل الحقوق محفوظة.