تعريف استراتيجيات التداول المنهجية

تعريف استراتيجيات التداول المنهجية
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
مايكل R. براينت.
أساليب التداول المنهجية هي أساس أنظمة التداول واستراتيجيات التداول الآلي. وهي تتكون من مؤشرات فنية أو أساليب رياضية أخرى تستخدم لتوليد إشارات شراء وبيع موضوعية في الأسواق المالية. بعض من الأساليب الأكثر شعبية كانت قيد الاستخدام منذ ظهور أجهزة الكمبيوتر، في حين أن أساليب أخرى هي أكثر حداثة. تسرد هذه المقالة عشرة من الأساليب المنهجية الأكثر شعبية الموجودة في أنظمة التداول.
تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال. قد تكون أنظمة التداول القائمة على تقاطع متوسطين متحركين بأطوال مختلفة الأسلوب التجاري الأكثر شيوعا. وتشمل هذه الطريقة أيضا متوسطات الانتقال الثلاثية المتحركة، وكذلك مؤشر التباعد المتوسط ​​المتحرك (ماسد)، وهو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة نفسها بطرق متنوعة، مثل الأساليب البسيطة والأسية والمرجحة وما إلى ذلك.
انقطاع القناة. في هذه الطريقة، يتم تعريف قناة السعر بأعلى وأدنى مستوى منخفض على بعض الأعداد السابقة من الأشرطة. يشار إلى التجارة عندما ينفجر السوق فوق القناة أو أسفلها. ويعرف هذا أيضا باسم قناة دونشيان، التي تستخدم تقليديا طول النظر إلى الوراء من 20 يوما. كان نظام "السلاحف" الشهير على أساس انقطاع القناة.
تقلبات التذبذب. هذه هي مماثلة في بعض النواحي لكسر القناة إلا أنه بدلا من استخدام أعلى أعلى وأدنى مستوى منخفض، ويستند الاختراق على ما يسمى التقلب. وعادة ما يمثل التقلب متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر)، الذي هو في الأساس متوسط ​​نطاقات الأشرطة، معدلة لفجوات الافتتاح، على بعض عدد الماضي من الحانات. يتم إضافة أتر إلى أو طرحه من سعر الشريط الحالي لتحديد سعر الاختراق.
الدعم / المقاومة. وتستند هذه الطريقة إلى فكرة أنه إذا كان السوق دون مستوى المقاومة، فسيواجه صعوبة في تجاوز هذا السعر، في حين أنه إذا كان فوق مستوى الدعم، فستجد صعوبة في الانخفاض دون هذا السعر. ويعتبر ذلك مهما عندما يكسر السوق مستوى الدعم أو المقاومة. أيضا، عندما كسر السوق من خلال مستوى المقاومة، وهذا السعر يصبح مستوى الدعم الجديد. وبالمثل، عندما ينخفض ​​السوق من خلال مستوى الدعم، يصبح هذا السعر مستوى المقاومة الجديد. وتستند مستويات الدعم والمقاومة عادة إلى أسعار حديثة وكبيرة، مثل الارتفاع والهبوط في الآونة الأخيرة أو نقاط الانعكاس.
المذبذبات والدورات. مؤشرات التذبذب هي المؤشرات الفنية التي تتحرك ضمن نطاق مجموعة، مثل صفر إلى 100، وتمثل مدى السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتشمل مؤشرات التذبذب النموذجية ستوشاستيكش و ويليامز٪ R ومعدل التغير (روك) ومؤشر القوة النسبية (رسي). كما أن مؤشرات التذبذب تكشف عن الطبيعة الدورية للأسواق. ويمكن أيضا إيجاد طرق أكثر مباشرة لتحليل الدورة، مثل حساب طول الدورة المهيمنة. ويمكن استخدام طول الدورة كمدخل للمؤشرات الأخرى أو كجزء من طريقة التنبؤ بالأسعار.
أنماط الأسعار. يمكن أن يكون نمط السعر بسيطا مثل سعر إغلاق أعلى أو معقد مثل نمط الرأس والكتفين. وقد كتب العديد من الكتب على استخدام أنماط الأسعار في التداول. موضوع عصي الشموع اليابانية هو في الأساس وسيلة لتصنيف أنماط الأسعار المختلفة وربطها بسلوك السوق.
مظاريف السعر. في هذه الطريقة، يتم بناء العصابات فوق وأسفل السوق بحيث يبقى السوق عادة داخل النطاقات. وربما تكون نطاقات البولينجر التي تحسب عرض المغلف من الانحراف المعياري للسعر هي أكثر أنواع المغلفات استخداما. يتم إنشاء إشارات التداول عادة عندما يلمس السوق أو يمر إما من خلال النطاق العلوي أو السفلي.
الوقت من اليوم / يوم لمدة أسبوع. طرق التداول المستندة إلى الوقت، والتي تعتمد إما على الوقت من اليوم أو يوم من الأسبوع، هي شائعة جدا. نظام تداول معروف للعقود الآجلة S & أمب؛ P 500 اشترى على فتح يوم الاثنين وخرج على الإغلاق. واستفادت من اتجاه السوق في ذلك الوقت للتداول حتى يوم الاثنين. وتقيد المناهج المنهجية الأخرى الصفقات في أوقات معينة من اليوم تميل إلى تفضيل أنماط معينة، مثل الاتجاهات أو الانتكاسات أو السيولة العالية.
الصوت. وتستند العديد من أساليب التداول المنهجية فقط على الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق). ومع ذلك، حجم هو واحد من المكونات الأساسية لبيانات السوق. وعلى هذا النحو، فإن الأساليب القائمة على الحجم، وإن كانت أقل شيوعا من الطرق القائمة على الأسعار، جديرة بالملاحظة. في كثير من الأحيان، التجار استخدام حجم لتأكيد أو التحقق من صحة تحرك السوق. بعض من الأساليب المنهجية الأكثر شيوعا على أساس حجم هي المؤشرات على أساس حجم، مثل على حجم الميزان (أوب)، وخط التراكم / التوزيع، ومذبذب شايكن.
التوقع. يستخدم التنبؤ بالسوق أساليب رياضية للتنبؤ بسعر السوق في وقت ما في المستقبل. التنبؤ يختلف نوعيا عن الطرق المذكورة أعلاه، والتي تهدف إلى تحديد اتجاهات السوق التجارية أو أنماط. وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام التداول القائم على التنبؤ قد يشتري، على سبيل المثال، السوق اليوم إذا كانت التوقعات هي أن يكون السوق أعلى من أسبوع من اليوم.
يرجى أن تضع في اعتبارك أن هذه القائمة تستند إلى شعبية، والتي ليست بالضرورة نفس الربحية. فالنظم التجارية الناجحة غالبا ما تستخدم مجموعة من الطرق وغالبا بطرق غير تقليدية. أيضا، فمن الممكن أن طرق أخرى أقل شعبية قد تكون أكثر ربحية في بعض الحالات.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.

تعريف استراتيجيات التداول المنهجية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
فئات استراتيجيات التداول المنهجي؟
ما هي الفئات الرئيسية لاستراتيجيات التداول المنهجي (مثل الزخم، ومتوسط ​​الانعكاس)، كما يمكن أن ينظر فيها محلل أو صندوق تمويل؟
هل هناك أي استراتيجيات فرعية مشتركة؟
وهناك أنواع أخرى من الاستراتيجيات لا يغطيها متوسط ​​الانعكاس / الاتجاه التالي:
المراجحة - الحفاظ على الأصول المترابطة قريبة من السعر (مؤشر سبس مقابل 500 الأسهم الواردة فيه، أو تجارة الذهب في لندن مقابل تجارة الذهب في نيويورك)
صنع السوق - شراء على العرض، وبيع على أسأل، وكسب انتشار.
خصم السيولة - بعض فينوس تدفع لك لوضع أوامر الحد في الكتاب. وضع في أمر حد لشراء، عندما ضرب ضرب محاولة في نفس السعر الذي اشتريته في (أو أفضل) وكسب الخصم. يعمل بشكل أفضل على ارتفاع حجم الأصول منخفضة السعر.
تجارة المفترسة - تسعى سيولة كبيرة مخفية في السوق والأمامية تشغيله.
(تحليل تويت، وتحديد المزاج العالمي / الإقليمي واستخدام النظريات النفسية المعروفة للتنبؤ تأثير على سلوك السوق)
تداول الأحداث - تحليل الأخبار (الإلكترونية، والورق، والمدونات، والأحداث) والتنبؤ بأثر السوق على الحقائق الجديدة ذات الصلة (التقاضي، والمنتجات الجديدة، والإدارة الجديدة،.)
ولا يوجد تصنيف رسمي لنماذج التداول الكمي. بعد كل شيء، "التقييمات" هي بطبيعتها الذاتية، بغض النظر عن مقدار الرياضيات التي وضعنا وراءها. ولكن هناك بعض المصطلحات القياسية للصناعة التي قد تكون مفيدة.
ومن الممكن أيضا تقسيمها حسب التنفيذ:
الأفق الزمني: بدءا من المدى الطويل إلى عالية التردد هيكل الرهان: النسبية أو الجوهرية الصكوك: سائلة أو غير سائلة.
وهذه لا تصل حتى إلى بناء محفظة، وحدود الموقف، ورصد المخاطر، الخ.
أما ما يعمل، والحفاظ على هذا الحد الأقصى في الاعتبار:
الثيران كسب المال، الدببة كسب المال، ولكن الخنازير الحصول على ذبح.
وأخيرا، فإن مقارنة علماء الرسوم البيانية بأنهم يقارنون بين علماء الفلك وعلماء الفلك.
يمكنني استخدام أندي لانك طريقة التدفق النقدي، انها المفضلة لدي.

تعريف استراتيجيات التداول المنهجية
استراتيجياتنا مؤتمتة بالكامل وتعمل على الترددات المنخفضة والعالية، وذلك باستخدام خوارزميات رياضية الملكية ونماذج الاقتصاد القياسي.
الاستراتيجيات المنهجية على حد سواء منصة الحساب المدارة وهيكل صندوق التحوط المغذي الرئيسي للمستثمرين.
عملائنا تشمل ارتفاع أصحاب الثروات، المكاتب العائلية، والمستثمرين المؤسسيين.
بالإضافة إلى إدارة استراتيجياتها الخاصة، تشارك الشركة في البحث والتطوير نيابة عن شركات تجارية أخرى.

خطة التداول.
تعريف "خطة التداول"
طريقة منهجية لفحص وتقييم المخزونات وتحديد مقدار المخاطر التي ينبغي أو ينبغي اتخاذها وصياغة أهداف استثمارية قصيرة وطويلة الأجل. كما تتضمن خطة التداول الناجحة تفاصيل مثل نوع نظام التداول الذي سيتم استخدامه. تتطلب معظم الخطط استخدام أنواع مختلفة من أدوات التحليل الفني.
تراجع "خطة التداول"
يمكن أن تنطوي خطط التداول على أي مستوى من المخاطر وتحقيق العديد من الأهداف الاستثمارية المختلفة. كما ستوفر خطط التداول الجيدة إرشادات بشأن استراتيجيات التداول لوقف الخسائر. والتنويع والمرونة هما عاملان هامان أخريان يجب مراعاتهما.

التداول المنهجي.
طريقة جديدة فريدة لتصميم أنظمة التداول والاستثمار.
الكتاب الاليكتروني.
كتاب إلكتروني مجاني مع كل طبعة الطباعة.
معلومات المنتج.
تنسيق (ق): هاردباك - الكتاب الاليكتروني.
إيسبن (s): 9780857194459 - 9780857195005.
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2018.
عدد الصفحات: 324.
سكو (s): 873890 - 873970.
عن المؤلف.
روبرت كارفر.
روبرت كارفر هو مستثمر مستقل، تاجر وكاتب. قضى أكثر من عقد من العمل في مدينة لندن قبل تقاعده من هذه الصناعة في عام 2018. روبرت في البداية تداول المنتجات المشتقة الغريبة لبنك باركليز للاستثمار ومن ثم عملت كمدير محفظة ل أهل - واحدة من أكبر صناديق التحوط في العالم - قبل، خلال وبعد انهيار مالي عام 2008. اقرأ المزيد عن روبرت كارفر.
قائمة المحتويات.
- التداول والاستثمارات النظامية.
- الذين ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب.
- الاشياء التقنية.
- لماذا يجب أن تبدأ التداول النظام الآن.
- انها خطرة هناك.
- لماذا يجب أن تقرأ هذا الكتاب.
- يجب أن يكون البشر التجار كبيرة، ولكن.
- قواعد التداول بسيطة.
- التمسك بالخطة.
- تصميم نظام جيد.
- ما الذي يجعل قاعدة تداول جيدة.
- عندما لا تعمل قواعد التداول.
- لماذا قواعد معينة مربحة.
- تصنيف أنماط التداول.
- نسب شارب قابلة للتحقيق.
- مخاطر الإفراط في تركيب.
- بعض القواعد لتركيب فعال.
- كيف أختار قواعد بلدي.
- تحسين ذهب سيئة.
- إنقاذ الأمثل من نفسه.
- صنع الأوزان باليد.
- دمج نسب شارب.
- لماذا إطار وحدات؟
- عناصر الإطار.
- اختيار الصك وأسلوب التداول.
- ملخص اختيار الأداة.
- ما يجعل توقعات جيدة.
- التداول االختياري مع وقف الخسائر.
- الأصول التي تخصص قاعدة "عدم القاعدة" للمستثمر.
- مثالان على القواعد المنهجية.
- تكييف وخلق قواعد التداول.
- اختيار قواعد التداول والاختلافات.
- ملخص قواعد التداول والتنبؤات.
- الجمع مع الأوزان التنبؤ.
- اختيار الأوزان التنبؤ.
- ملخص للجمع بين التنبؤات.
- أهمية استهداف المخاطر.
- وضع هدف تقلب.
- رفع الأرباح والخسائر.
- ما هي النسبة المئوية لرأس المال في التجارة؟
- ملخص استهداف التقلبات.
- كيف محفوفة بالمخاطر هو؟
- هدف التقلب ومخاطر الموقف.
- من التنبؤ إلى الموقف.
- ملخص عن التحجيم الموقف.
- المحافظ والأوزان.
- أوزان الصك - تخصيص الأصول وتجار النظم.
- أوزان الصك - التداول شبه التلقائي.
- صك تنويع المضاعف.
- محفظة من الصفقات والحرف.
- ملخص لإنشاء محفظة من النظم الفرعية التداول.
- سرعة التداول.
- حساب تكلفة التداول.
- استخدام تكاليف التداول لاتخاذ قرارات التصميم.
- التداول برأس مال أكثر أو أقل.
- تحديد حجم الحافظة الإجمالية.
- ملخص نظم الخياطة للتكاليف ورأس المال.
- استخدام الإطار.
- استخدام الإطار.
- استخدام الإطار.
- مصادر البيانات المجانية.
- وسطاء ومنصات.
- الأتمتة والترميز.
- نظام A و B: الرابح في وقت مبكر وأخذ في وقت مبكر الخسارة.
- قاعدة كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك (أوماك).
- قاعدة التداول.
- مزيد من التفاصيل حول بوتسترابينغ (التقنية)
- ارتباطات القواعد.
- حساب مضاعف التنويع.
- حساب تقلبات الأسعار من البيانات التاريخية.
- التداول والاستثمارات النظامية.
- الذين ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب.
- الاشياء التقنية.
- لماذا يجب أن تبدأ التداول النظام الآن.
- انها خطرة هناك.
- لماذا يجب أن تقرأ هذا الكتاب.
- يجب أن يكون البشر التجار كبيرة، ولكن.
روابط مفيدة.
نص سترة.
- طرق بسيطة وفعالة لتصميم استراتيجيات فعالة.
- إطار إدارة موقف كامل والتي يمكن تكييفها لتلبية الاحتياجات الخاصة بك.
- كيف يمكن للمتداولين بشكل منظم تماما إنشاء أو تكييف قواعد التداول للتنبؤ بالأسعار.
- اتخاذ القرارات التجارية التقديرية ضمن إطار منهجي لإدارة الموقف.
- لماذا التقليدية طويلة فقط يجب على المستثمرين استخدام أنظمة لضمان التنويع السليم، وتجنب زعزعة محفظة مكلفة وغير ضرورية.
- تكييف الاستراتيجيات اعتمادا على تكلفة التداول ومقدار رأس المال المستخدم.
- أمثلة عملية من أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة والأسواق الدولية تبين كيف يمكن استخدام الإطار.
تقييمات المهنية.
"نظرة رائعة داخل التجارة النظامية لم يسبق له مثيل، والتي تمتد من مجموعة صغيرة إلى المؤسسات التجار، وهذا ليس فقط للتجار حسابي، انها قيمة لأي شخص في حاجة إلى هيكل - وهو كل واحد منا كارفر يشرح كيفية اختبار بشكل صحيح، تطبيق مخاطر ثابتة، وحجم المواقف والمحافظ، ومفضل، حكمه "لا قاعدة" التداول، وكلها أوضح مع سيناريوهات قراءة هذا سوف يفيد جميع التجار. " - بيري كوفمان، مؤلف أنظمة التداول والطرق، الطبعة الخامسة (وايلي، 2018)
كتب أخرى من قبل هذا المؤلف.
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني لتلقي الكتاب الإلكتروني المجاني.
من خلال طلب هذا الكتاب الاليكتروني مجانا، فإنك توافق على السماح لنا البريد الإلكتروني عن مستقبل هاريمان هاوس العروض. لن نقوم ببيع التفاصيل الخاصة بك إلى طرف ثالث ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت. مطلوب البريد الإلكتروني صالح بالنسبة لنا أن نرسل لك رابط التحميل.
تغطية إعلامية.
قراءة الأسواق.
أيام ريتشارد دينيس وسلاحفته؟ مع زعمهم 100٪ الربح في السنة ذهبت منذ فترة طويلة، ولكن سحرهم يعيش على. ومع ذلك تأتي محاولة واحدة بعد الآخر لمحاكاة لهم، ل.
روبرت كارفر يتحدث إلى تشاك جاف عن كتابه الجديد عن راديو موني لايف.
أعلى التجار غير موصول.
أوديو: روبرت كارفر ينفق معظم كتابه يقول لك انه ليس تاجر جيد. فلماذا كرس حياته وكتاب كامل لهذا الموضوع؟
أعلى التجار غير موصول.
أوديو: في الجزء الثاني من حديثنا مع روبرت كارفر، نحن نغوص في تفاصيل استراتيجيته التجارية، لماذا لا يتداول بدوام كامل، وما يفكر في الاتجاه التالي.
اليوم على تريند بعد راديو مايكل كوفيل مقابلات روبرت كارفر. التداول المنهجي: طريقة جديدة فريدة لتصميم أنظمة التداول والاستثمار. حصل على بدايته في.
استفسارات وسائل الإعلام.
عمليات الشراء بالجملة.
هاريمان هاوس.
المؤلفون.
التجارة.
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني لتلقي الكتاب الإلكتروني المجاني.
حول مستقبل هاريمان البيت يقدم. نحن لن نبيع التفاصيل الخاصة بك.
إلى طرف ثالث ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
مطلوب عنوان بريد إلكتروني صالح لتلقي رابط التحميل الخاص بك.