الوقت اختبار استراتيجيات التداول

9 استراتيجيات التداول لحظية مربحة (التي يمكنك استخدامها الآن)

9 مربحة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية خلال اليوم يمكنك استخدامها الآن!

الناس الذين ينجحون في التداول اليوم تفعل ثلاثة أشياء بشكل جيد للغاية:

أنها تحدد استراتيجيات التداول خلال اليوم التي يتم تجربتها واختبارها. وهي 100٪ منضبطة في تنفيذ تلك الاستراتيجيات. وهي تلتزم بنظام صارم لإدارة الأموال.

القفز الحق في واحد تريد، فقط اضغط على ذلك.

الزخم عكس استراتيجية التداول.

إستراتيجية التداول عكس الدور.

هيكين العشي استراتيجية التداول.

رسي ترادينغ ستراتيغي، 5 سيستمز + باك تيست ريسولتس.

إستراتيجية كروس أوفر المتوسطة.

استراتيجية التداول يوم سوينغ.

أنماط الشمعدان.

استراتيجية بولينجر الفرقة ضغط.

استراتيجية النطاق الضيق.

استراتيجية رسي الفترة 2.

استراتيجية تداول الخيارات الثنائية التي تولد 150٪ العودة.

ربما تفكر:

"كيف يمكنني العثور على استراتيجيات التداول خلال اليوم التي تعمل في الواقع؟"

وهل هناك بعض قواعد التداول اليومية التي ستساعدني على تداول العملات الأجنبية والسلع والأسهم؟

كل ما عليك القيام به هو: جانبا بضع دقائق من يومك لمعالجة واحدة من استراتيجيات التداول يوم الفوركس التالية التي الخطوط العريضة لك أدناه.

والواقع هو:

عدد قليل من الناس في الواقع بنجاح تداول العملات الأجنبية يوم أو أسواق أخرى لقمة العيش،

أن & # 8217؛ s حقيقة غير مريحة من الحياة أن المسوقين دون & # 8217؛ ر مثل التحدث عن! ومن المحتمل أن يتداول هؤلاء القلة من الناس مع أموال الشعوب الأخرى، مثل التجار الذين يعملون لصالح بنك أو صندوق تحوط.

وهذا يعني أن الرهانات ليست عالية بالنسبة لهم، كما هي بالنسبة لشخص يتاجر رأس المال الخاص بها.

ما قيل؛

هناك استراتيجيات التداول خلال اليوم يمكن للمبتدئين استخدامها لتحقيق أقصى قدر من فرصهم للبقاء في اللعبة لفترة طويلة. هذه يمكن استخدامها في معظم الأسواق مثل الفوركس، السلع أو الأسهم.

لأنه، & # 8216؛ المسافات الطويلة & # 8217؛ هو حيث يمكن لشخص ما تحويل رأس المال الأولي بدء، إلى بيضة عش التقاعد!

لذلك، في هذه المقالة سوف تظهر لك كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء بما في ذلك:

استراتيجيات التداول يوم الفوركس رهيبة التي يتم استخدامها بنجاح كل يوم. أنماط الرسم البياني الرئيسية المرتبطة باستراتيجيات تداول الفوركس هذه. تعليمات لتنفيذ الاستراتيجيات.

ثم سأقول لك،

الحقيقة البسيطة هي.

تعلم كيفية استخدام وتنفيذ استراتيجيات التداول الأساسية خلال اليوم يمكن أن تقلل الخسائر الخاصة بك بنسبة 63٪ على الفور، وسوف تزيد فرص الربحية الخاصة بك على المدى الطويل.

يجب أن تقرأ: القليل من الأمور حول إدارة المخاطر يجب على الفوركس التاجر معرفة.

لذلك يتيح النزول إلى العمل.

1.Momentum عكس استراتيجية التداول.

# 1 تسعى استراتيجية الفرص التجارية من خلال الجمع بين التحليل الأساسي والتقني.

# 2 فإنه يتطلب التاجر لتحليل الجوانب الأساسية للعملة المتداولة لإقامة الاتجاه على المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل أولا. ثم يستخدم الزخم السعر والدعم ومناطق المقاومة لتحديد انعكاسات السوق.

# 3 تسمح الاستراتيجية لدخول السوق في خطر منخفض وتوفير إمكانات ربح كبيرة من خلال إدارة الأموال المتقدمة.

# 4 يتم التخطيط لجميع الصفقات مقدما لإعطاء المتداول ما يكفي من الوقت لدخول السوق في كل مرة. يتم وضع معظم الصفقات كأوامر حدود معلقة غالبا ما يتم تنفيذها خلال جلسة لندن.

# 5 تعمل الاستراتيجية بشكل جيد على جميع الصلبات الرئيسية بالدولار الأمريكي. فإنه يولد بين 1-5 إشارات في الشهر. يتم إدخال جميع الصفقات وعقدها لأي شيء يصل إلى عدة أسابيع اعتمادا على حركة السعر والأساسيات السوق.

# 6 تم تداول هذه الإستراتيجية في الأسواق الحية خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، كما تم توثيق أدائها بوضوح في قسم الأداء.

وتستخدم الاستراتيجية بضعة مؤشرات فقط:

مؤشر ستوكاستيك (إطار متعدد الوقت) الدعم والمقاومة فيبوناتشي ريتراسيمنتس.

بعد إنشاء التحيز الخاص بك والاتجاه على المدى الطويل من خلال التزامات تقرير التجار، فإنه الوقت & # 8217؛ s للتبديل إلى الرسوم البيانية اليومية والبحث عن مرحلة عكس السعر.

لتحديد انعكاس السعر تحتاج إلى تحليل السعر على الرسوم البيانية اليومية أولا والإجابة على 3 أسئلة بسيطة:

هل كان السوق يتراجع بشكل واضح أم يتجمع مؤخرا؟ هل مؤشر ستوكاستيك الأسبوعي واليومي يظهر مستويات ذروة شراء أو ذروة البيع على الرسوم البيانية اليومية؟ هل يتداول السعر حول مناطق الدعم أو المقاومة الرئيسية؟

في الرسم البياني أوسجبي أعلاه يمكنك أن ترى أربعة أمثلة من السعر يجري في مرحلة الانعكاس.

إعداد # 1 على الرسم البياني.

ستوشاستيك الأسبوعية واليومية هي فوق 70 منطقة والسوق كان في مسيرة كبيرة قبل ذلك. يجب على المتداول أن يضع علامة على هذه المنطقة على أنها هبوطية وتتحول إلى الرسوم البيانية اللحظية للحصول على نمط سعر انعكاس هبوطي.

على غرار الإعداد رقم 1، السعر، بعد بضعة أيام من الارتفاع، عاد مرة أخرى إلى منطقة ستوكاستيك ذروة الشراء (فوق 70) ويتداول الآن حول منطقة مقاومة رئيسية. سيقوم المتداول بوضع علامة على هذه المنطقة على أنها هبوطية والتحول إلى الرسوم البيانية اللحظية للحصول على نمط سعر انعكاس هبوطي.

ومرة أخرى، فإن الزخم يشبع الآن في الشراء، ويشكل السعر مقاومة واضحة. سيقوم المتداول بوضع علامة على هذه المنطقة على أنها هبوطية والتحول إلى الرسوم البيانية اللحظية للحصول على نمط انعكاس هبوطي.

وانخفض السعر ووصل إلى مستوى الدعم عند 117 منطقة. الزخم الآن ذروة البيع. سوف يقوم المتداول بوضع علامة على هذه المنطقة على أنها صعودية والتحول إلى الرسوم البيانية اللحظية للحصول على نمط سعر انعكاس صعودي.

سيتم محاولة الاجهزة المذكورة أعلاه فقط في اتجاه الاتجاه الذي وضعه التاجر خلال تحليل أساسي. كانت الأساسيات تشير إلى الجانب الهبوطي في أوسجبي. سيتم النظر في 3 الاجهزة الأولى و 4 سيتم تجاهل إما أو إدخالها كموقف الاتجاه العداد مع انخفاض حجم الكثير.

لمزيد من المعلومات انقر هنا.

2: المتوسط ​​المتحرك كروسوفر الاستراتيجية.

مؤشرات المتوسط ​​المتحرك هي المعيار في جميع منصات التداول، ويمكن وضع المؤشرات على المعايير التي تفضلها.

لهذا اليوم بسيطة استراتيجية التداول نحن بحاجة ثلاثة خطوط المتوسط ​​المتحرك،

خط الفترة 20 هو متوسط ​​التحرك السريع، فترة 60 هي متوسطنا البطيء المتحرك و خط الفترة 100 هو مؤشر الاتجاه.

تولد إستراتيجية التداول هذه إشارة شراء عند تحرك المتوسط ​​المتحرك السريع (أو ما) فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء.

ويتم إنشاء إشارة بيع عندما المتوسط ​​المتحرك سريع يعبر تحت ما بطيئة.

لذلك يمكنك فتح موقف عندما خطوط ما عبور في اتجاه واحد وأنت تغلق الموقف عندما يعبرون العكس في الاتجاه المعاكس.

كيف تعرف إذا كان السعر قد بدأ في الاتجاه؟

حسنا، إذا بقيت أسعار األسعار بشكل ثابت فوق أو تحت خط الفترة 100 فإنك تعرف أن هناك توجها قويا للسعر، وينبغي أن تبقى التجارة قيد التشغيل.

الإعدادات أعلاه يمكن تغييرها لفترات أقصر لكنها سوف تولد المزيد من الإشارات الكاذبة وقد تكون أكثر من عائق من المساعدة.

الإعدادات التي اقترحتها سوف تولد إشارات من شأنها أن تسمح لك لمتابعة الاتجاه إذا كان أحد يبدأ دون تقلبات الأسعار قصيرة تنتهك الإشارة.

على الرسم البياني أعلاه قمت بدوران باللون الأخضر أربعة إشارات منفصلة أن هذا المتوسط ​​المتحرك كروس نظام قد ولدت على الرسم البياني اليومي اليورو مقابل الدولار الأمريكي على مدى الأشهر الستة الماضية.

وفي كل من تلك المناسبات كان النظام 600 و 200 و 200 و 100 نقطة على التوالي.

لقد أظهرت أيضا باللون الأحمر حيث ولدت هذه التقنية التداول إشارات كاذبة، وهذه الفترات حيث السعر يتراوح بدلا من تتجه هي عندما إشارة على الأرجح تتحول إلى أن تكون كاذبة.

أول إشارة كاذبة في المثال أعلاه كسر حتى، وخسر المثال التالي 35 نقطة.

يظهر الرسم البياني أعلاه إشارة إيجابية الأولى في التفاصيل، وسرعان ما عبرت بسرعة أسفل على ما بطيئة واتجاه ما، وتوليد إشارة.

لاحظ كيف تحرك السعر بسرعة بعيدا عن الاتجاه ما وبقي دون ذلك مما يدل على اتجاه قوي.

يتم عرض إشارة كاذبة الثانية أعلاه في التفاصيل، ولدت إشارة عندما انتقلت ما السريع فوق ما بطيئة، فقط لعكس بسرعة وإشارة لإغلاق الموقف.

على الرغم من أن النظام غير صحيح في كل وقت، وكان المثال أعلاه الصحيح 6/12 أو 50٪ من الوقت.

يمكننا أن نرى على الفور كيف يصبح التداول أكثر حسما وحاسما عندما يتم استخدام تقنية التداول. لا يوجد ترشيد عاطفي بري، كل تجارة تقوم على سبب محسوب.

3. هيكين العشي استراتيجية التداول.

يظهر مخطط هيكين العشي مثل الرسم البياني الشمعداني ولكن طريقة حساب وتآمر الشموع على مخطط هيكين العشي تختلف عن الرسم البياني الشمعدان. هذا هو واحد من بلدي استراتيجيات الفوركس المفضلة هناك.

في الرسوم البيانية شمعدان، كل شمعدان يظهر أربعة أرقام مختلفة: فتح، إغلاق، ارتفاع وانخفاض الأسعار. الشموع هيكين العشي مختلفة وتحسب كل شمعة وتآمر باستخدام بعض المعلومات من الشمعة السابقة:

سعر إغلاق: هيكين العشي شمعة هو متوسط ​​مفتوحة، وثيقة، ارتفاع وانخفاض الأسعار. فتح السعر: هيكين العشي شمعة هو متوسط ​​فتح وإغلاق شمعة السابقة. ارتفاع السعر: يتم اختيار ارتفاع سعر في هيكين العشي شمعة من واحدة من ارتفاع، فتح وسعر إغلاق الذي لديه أعلى قيمة. السعر المنخفض: يتم اختيار سعر مرتفع في شمعة هيكين العشي من واحدة من ارتفاع، فتح وسعر إغلاق الذي لديه أدنى قيمة.

ترتبط الشموع هيكين العشي مع بعضها البعض لأن سعر إغلاق ومفتوحة من كل شمعة يجب أن تحسب باستخدام شمعة السابقة وثيقة وسعر مفتوح وأيضا ارتفاع وانخفاض سعر كل شمعة يتأثر الشمعة السابقة.

مخطط هيكين-أشي أبطأ من الرسم البياني الشمعداني وتأخر إشاراته (مثل عندما نستخدم المتوسطات المتحركة على الرسم البياني لدينا والتجارة وفقا لهم).

ويمكن أن يكون ذلك ميزة في العديد من حالات العمل المتقلب للأسعار.

هذه الفوركس استراتيجية التداول اليوم تحظى بشعبية كبيرة بين التجار لهذا السبب بالذات.

كما أنه من السهل جدا أن نعترف بالتاجر يحتاج إلى الانتظار للشمعة اليومية لإغلاق. مرة واحدة يتم تعبئة شمعة جديدة، السابقة لا إعادة الطلاء.

يمكنك الوصول إلى مؤشر هيكين العشي على كل أداة التخطيط هذه الأيام.

دعونا نرى كيف يبدو مخطط هيكين العشي مثل:

على الرسم البياني أعلاه؛ يتم وضع علامة الشموع الصاعدة باللون الأخضر والشموع الهابطة ملحوظ باللون الأحمر.

استراتيجية بسيطة جدا باستخدام هيكين العشي ثبت أن تكون قوية جدا في اختبار الظهر والتداول الحي.

وتجمع الاستراتيجية بين نمط انعكاس هيكين-أشي وأحد مؤشرات الزخم الشعبية.

بلدي المفضل سيكون بسيط ستوكاستيك مذبذب مع إعدادات (14،7،3). نمط عكس صحيح إذا اثنين من الشموع (الهابط أو الصاعد) اكتمال تماما على الرسوم البيانية اليومية وفقا غبجبي قطة شاشة أدناه.

مرة واحدة يطبع السعر اثنين من الشموع الحمراء متتالية بعد سلسلة من الشموع الخضراء، واستنفاد الاتجاه الصعودي ومن المرجح أن العكس. وينبغي النظر في مواقف شورت.

إذا كان السعر يطبع اثنين من الشموع الخضراء على التوالي، بعد سلسلة من الشموع الحمراء، يتم استنفاد الاتجاه الهبوطي ومن المرجح العكس. وينبغي النظر في المواقف الطويلة.

تشكيل شمعة الخام ليست كافية لجعل هذه الاستراتيجية يوم التداول قيمة. يحتاج التاجر إلى فلاتر أخرى لإزالة الإشارات الخاطئة وتحسين الأداء.

مومنتوم فيلتر (مؤشر ستوكاستيك 14،7،3)

نوصي لاستخدام مذبذب ستوكاستيك بسيط مع إعدادات 14،7،3.

أنا ننصح بشدة تقرأ مؤشر ستوكاستيك مذبذب أولا.

وبمجرد تطبيقها، وسوف تظهر منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع وتحسين احتمال النجاح.

أدخل التجارة طويلة بعد الانتهاء من اثنين من الشموع الحمراء على التوالي و ستوشاستيك فوق 70 علامة.

أدخل تجارة قصيرة بعد اكتمال اثنين من الشموع الخضراء متتالية و ستوكاستيك أقل من 30 علامة.

لمزيد من تحسين أداء هذه الاستراتيجية التجارية يوم رهيبة، يمكن استخدام الملفات الأخرى. أود أن أوصي لوضع أوامر وقف مرة واحدة الإعداد في مكانه.

في الإعداد الطويل أظهرت في الرسم البياني أدناه، فإن التاجر وضع أمر وقف طويل بضع نقاط فوق ارتفاع س الثاني الهينكين العشي عاكس الشمعة.

وينطبق الشيء نفسه على الاجهزة القصيرة، والتاجر وضع أمر وقف بيع بضع نقاط أقل من انخفاض شمعة عكس الثانية.

مسرع مرشح مذبذب.

كأداة أخرى يمكنك استخدام معيار أسيلاراتور المذبذب. هذا مؤشر جيد جدا للرسوم البيانية اليومية. فإنه يرسم مرة أخرى في بعض الأحيان، ولكن في الغالب يميل إلى البقاء نفسه مرة واحدة المطبوعة. يتم ملء كل بار في منتصف الليل. كيفية استخدامها؟ بعد طبع هيكين-أشي الشموع، تأكيد عكس مع أسيلاراتور المذبذب.

للتجارب الطويلة: إذا تمت طباعة شمعتين أخضرتين متتاليتين، انتظر أس لطباعة الشريط الأخضر فوق الخط 0 على الرسوم البيانية اليومية.

للصفقات قصيرة. إذا طبعت شمعتان أحمرتان متتاليتان، انتظر أس لطباعة الشريط الأحمر فوق الخط 0 على الرسوم البيانية اليومية.

نمط عكس صحيح إذا اثنين من الشموع (الهابط أو الصاعد) اكتمال تماما على الرسوم البيانية اليومية وفقا غبجبي قطة شاشة أدناه. لا تدخل السوق مباشرة بعد تقلب سعر متقلب إلى اتجاه واحد. من المهم أن ننظر الأخبار الأساسية في السوق. أود أن ننصح لتجنب أيام مثل:

تحرك الموقف إلى التعادل حتى بعد 50 نقطة في الربح. حرك وقف الخسارة عند أدنى مستوياتها المحلية وأعلى مستوياتها أو إذا تم إنشاء إشارة عكسية. السماح للفائزين بتشغيل. وقف الخسارة 100 نقطة مسطحة أو استخدام المستويات الفنية المحلية لوقف الخسائر. وينصح كل تاجر لتنفيذ قواعد إدارة الأموال الخاصة بهم.

أمثلة الاستراتيجية ولقطات الشاشة.

استراتيجية لا تولد الكثير من الاجهزة، ولكن عندما يفعل ذلك، فإنها عادة ما تكون قمم السوق الهامة أو قيعان. انظر بعض الاجهزة التجارية عينة قبل وبعد.

للحصول على قوالب MT4 جاهزة للإعدادات أدناه الرجاء انقر هنا للتحميل.

يمكنك ثم فك ضغط ووضعها في MT4 الخاص بك ويكون الرسوم البيانية أدناه جاهزة.

التاريخ: 22 مايو 2018.

التاريخ: 21 يونيو 2018.

التاريخ: 31 أكتوبر 2018.

4. سوينغ الفوركس استراتيجية التداول اليوم.

سوينغ استراتيجية التداول اليوم هو كل شيء عن اليقظة!

التاجر يحتاج إلى أن يكون على وشك أن يلاحظ التصحيح في الاتجاه ومن ثم تكون على استعداد للقبض على & # 8216؛ سوينغ & # 8217؛ من التصحيح والعودة إلى هذا الاتجاه.

"وما هو تصحيح؟" أسمع تسأل.

بسيط. التصحيحات تنطوي على تداخل أشرطة الأسعار أو الشموع والكثير والكثير من التداخل!

يؤدي السعر الرائع إلى إحراز تقدم سريعا، حيث لا يتم إجراء التصحيحات دون & # 8217؛ t.

دعونا ننظر إلى بعض المخططات للحصول على مثال.

خذ الرسم البياني أعلاه، اليورو مقابل الدولار الأميركي في 240 دقيقة الشموع، داخل دائرة خضراء لدينا 26 الشموع حيث بقي السعر ضمن نطاق 100 نقطة.

كما لقد ملحوظ مع خطوط زرقاء السعر حتى التعاقد على التحرك اليومي من 20 نقطة فقط!

سوف تاجر البديل يكون على ارتفاع أليرت هنا! سعر العقد والكثير والكثير من التداخل.

وقد عرض ذلك احتمالا كبيرا بأن يستمر السعر في الاتجاه الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وستشمل التجارة البيع عندما تنتقل الشمعة الأولى تحت نطاق التعاقد من الشموع القليلة السابقة، ويمكن وضع وقف عند أعلى ارتفاع طفيف الأخير. (أورانج أروز)

ويظهر الرسم البياني أدناه مثالا آخر على تجارة الأرجوحة.

مرة أخرى نحن نعمل على الرسم البياني لليورو مقابل 240 دقيقة.

في الأخضر يمكننا أن نرى تصحيح إلى الجانب السلبي، لاحظ تباطؤ الزخم الهبوطي؟

لاحظ جميع الشموع السعر المتداخلة؟

نقطة الدخول في هذه التجارة ستكون أصعب قليلا لتنفيذ، على الرغم من أن المبدأ هو نفسه.

نحن نريد أن ننتظر حتى يظهر السعر علامة على انعكاس، في نهاية التصحيح، اثنين من الشموع منفصلة انتقلت فوق الخط الأزرق العلوي.

وأظهر ذلك أن السعر يستعد الآن للانعكاس.

يقوم المتداول بشراء الشمعة التالية ووضع نقطة توقف عند أدنى نقطة تصحيح.

كان الخطر هنا حوالي 30 نقطة، وكان الكسب حوالي 600 إذا تمكنت من ركوب كل وسيلة حتى!

تداول الأرجوحة هو أكثر دقة قليلا من تقنية كروس، ولكن لا يزال لديه الكثير لتقدمه من حيث إدارة الأموال وإشارات دخول التجارة.

أنماط 5.Candlestick.

يجب أن تقرأ: أنماط الشمعدان - 21 أنماط سهلة (وما يعنيه)

تحدث أنماط التجريف عندما يغطي الجسم الحقيقي لشمعة السعر أو يجسد الجسم الحقيقي لواحد أو أكثر من الشموع السابقة.

والمزيد من الشموع التي شمعة تجتاح يغطي أكثر قوة الخطوة التالية من المرجح أن يكون.

هناك نوعان. صاعد وهبوطي.

يشير نمط الثبات الصاعد إلى ارتفاع صعودي في الأمام والعكس صحيح لشمعة الانحدار الهبوطي.

في الرسم البياني أعلاه، قمت بدوران الشموع الصاعدة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مباشرة بعد ذلك.

حسنا، نمط الاستحواذ الصاعد هو مقدمة لحركة صعودية كبيرة.

لذلك، عندما ترى شمعة تجتاح تأخذ شكل يجب عليك الانتظار للشمعة التالية ومن ثم فتح موقفكم.

يجب وضع المحطة عند أدنى شمعة التجتاح.

يشير نمط الهبوط الهبوطي إلى انخفاض السعر الهبوطي في المستقبل.

في الرسم البياني أعلاه قمت بدوران الشموع الهبوطية التي أدت إلى انخفاض الأسعار مباشرة بعد.

مرة أخرى، والمزيد من الشموع التي شمعة تجتاح يغطي أكثر قوة الخطوة التالية على الأرجح.

هو نفس المبدأ مثل النمط الصاعد، فقط الجانب الآخر للعملة!

إن نمط الانحدار الهبوطي هو أيضا مقدمة لانخفاض كبير.

لذلك، عندما ترى شمعة تجتاح تأخذ شكل يجب عليك الانتظار للشمعة التالية ومن ثم فتح موقفكم.

يجب أن توضع محطة الخاص بك على قمة شمعة تجتاح.

يشير الظل الطويل إلى طول السطر من سعر الإغلاق على شمعة إلى السعر العالي أو المنخفض للشمعة المحددة.

ذي & # 8216؛ شادو & # 8217؛ يجب أن يكون على الأقل ضعف طول الجسم الحقيقي للشمعة.

هذه الظلال تميل إلى أن تحدث عند نقاط التحول.

وأنها تميل إلى تؤدي إلى تحركات الأسعار الكبيرة!

كما هو الحال مع بقية أنماط عصا شمعة، ونحن ننتظر شمعة الظل طويلة لإغلاق ونحن وضع تجارتنا في فتح الشمعة المقبلة.

يجب أن يتم وضع المحطة مرة أخرى في أقصى أو منخفض من شمعة الظل، وتتبع لمتابعة هذا الاتجاه.

شمعة تشكل مطرقة & # 8216؛ مطرقة & # 8217؛ عندما يجلس الجسم الحقيقي للشمعة في نهاية واحدة من شمعة ترك الرأس والتعامل معها!

مرة أخرى هذه الشموع تميل إلى تشكيل في عكس الأسعار إعطاء إشارة قوية للتجار.

لها نفس خدعة!

نحن ننتظر شمعة مطرقة طويلة لإغلاق ونحن وضع تجارتنا في فتح الشمعة المقبلة.

يجب أن يتم وضع المحطة مرة أخرى في أقصى أو منخفض من شمعة المطرقة.

ومرة أخرى تتبع لمتابعة هذا الاتجاه.

6. الدعم والمقاومة.

إستراتيجية تداول يوم انعكاس الدور.

لبدء أنا بحاجة إلى افتراض أن تعرف ما هو الدعم والمقاومة في تداول العملات الأجنبية. إذا لم يكن هناك عدد قليل من التعاريف والأمثلة البسيطة أدناه.

الدعم والمقاومة هي مستويات نفسية يصعب على السعر كسرها. وسوف تحدث العديد من انعكاسات الاتجاه على هذه المستويات.

كلما كان من الصعب على السعر لعبور مستوى معين، كلما زادت قوة وربحية الصفقات لدينا سوف تزيد. أبسط شكل من أشكال الدعم والمقاومة هو الأفقي. كثير من التجار يشاهدون هذه المستويات على أساس يومي وغالبا ما يتم تجميع العديد من الطلبات حول مناطق الدعم أو المقاومة.

من المهم أن نذكر، الدعم والمقاومة ليست سعر الدقيق ولكن بدلا من المنطقة. العديد من التجار المبتدئين يعاملون الدعم والمقاومة كسعر دقيق، وهي ليست كذلك. يجب على التاجر التفكير في الدعم والمقاومة ك زون أو أريا.

هذه المستويات هي على الأرجح أهم المفاهيم في التحليل الفني. فهي أساسية في معظم استراتيجيات التداول اليوم المهني هناك.

اسمحوا لي أن أعرض لكم "دور عكس". دعونا نرى كيف يمكنك استخدامه في التداول الخاص بك كل يوم.

دور انعكاس هو فكرة بسيطة وقوية من الدعم تصبح مقاومة (في الاتجاه الهبوطي) والمقاومة تصبح دعما (في الاتجاه الصاعد).

دعونا نرى كيف يلعب هذا في الاتجاه الصعودي.

وبمجرد أن السعر يجعل أعلى مستوياته وأعلى مستوياته المنخفضة نسميها الاتجاه الصاعد. يجب على التاجر الفني أن يفترض أن السعر سوف يرتفع إلى الأبد، وينبغي النظر في الصفقات الطويلة فقط. مرة واحدة يتم تحديد الاتجاه الصعودي، وأدنى استراتيجية للتجارة هو - شراء على التراجعات.

وفقا لتعريف الاتجاه الصاعد، فإن سعر اللكم من خلال المقاومة والانسحاب قبل أن يجعل ارتفاع أعلى آخر.

"مفهوم انعكاس الدور" يأتي مفيد للثيران في هذا السيناريو.

مرة واحدة يتم كسر المقاومة إلى الاتجاه الصعودي، يصبح مستوى دعم جديد.

المقاومة تغير دورها لدعم، وبالتالي اسم "دور عكس".

بعد اتخاذ ارتفاع أعلى جديد، يجب أن السعر في الاتجاه الصعودي تصحيح. ومن المرجح أن يصحح مستوى الدعم الجديد. وهذا يمكن أن يوفر فرصة شراء ممتازة للثيران.

نحن لا نعرف أين بالضبط السعر سوف تستأنف الاتجاه الصاعد. يجب تطبيق إدارة المخاطر.

يجب أن يتذكر التاجر أن يعامل مستويات الدعم والمقاومة كمناطق بدلا من السعر الدقيق.

نفس المبدأ ينطبق على الاتجاه الهبوطي.

إذا كان السوق في الاتجاه الهبوطي، فإن السعر لكمة من خلال دعم جعل أدنى مستويات جديدة. الدعم المكسور يصبح مقاومة جديدة ويوفر فرصة للمراكز القصيرة.

في بعض الأحيان سوف يسحب السعر قليلا أكثر من مجرد الدعم السابق أو المقاومة. قد تعيد نحو المستويات الفنية الهامة الأخرى.

أنا أحب أن يجمع بين سعر نقي عمل مع آخر رئيسي، ويديلي أوسد يقود مؤشر. بلدي المفضل سيكون: نقاط المحورية و فيبوناتشي التصحيحات. بعد سنوات عديدة من استخدام هذه الأدوات، أستطيع أن أقول بثقة، فهي دقيقة جدا.

شعبية هذه الأدوات يجعلها تستجيب لذلك.

يمكنك أيضا إنشاء مستويات قليلة من الإدخالات على سبيل المثال:

إذا كنت تبحث لشراء السوق بعد سعر جعلت عالية جديدة، وكنت في انتظار السعر لتتبع نحو دور انعكاس، ومستوى فيبوناتشي أو المتوسط ​​المتحرك. كما كنت واثقا جدا، والثمن يتحرك أعلى، كنت لا تعرف إلى أي مدى سوف تراجع الأسعار.

إذا كان يوما عدوانيا، فإن السعر يمكن أن يعود فقط إلى 20MA واطلاق النار على ارتفاع جديد مرة أخرى. يوم آخر، يمكن أن تراجع السعر بقدر 38٪ تصحيح فيب.

يمكنك تقسيم الموقف إلى 3 أجزاء متساوية وتعيين أوامر الحد استنادا إلى المنطق أعلاه:

1/3 عند 20MA، 1/3 عند انعكاس الدور، 1/3 عند 50٪ فيب ريتراسيمنت. بهذه الطريقة يمكنك تقليل المخاطر وزيادة احتمالات الحصول على شغلها.

7. استراتيجية بولينجر الفرقة ضغط.

فرق البولنجر هي مقياس لتقلب السعر فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك البسيط.

وأشار جون بولينجر إلى أن فترات التقلب المنخفض تليها فترات من التقلبات العالية، لذلك عندما نلاحظ البولنجر باندز & # 8216؛ ضغط & # 8217؛ في اتجاه بعضها البعض، يمكننا أن نستنتج أن حركة سعرية كبيرة قد تكون على بطاقات قريبا.

لذلك، تهدف استراتيجية التداول بولينجر باند الضغط للاستفادة من تحركات الأسعار بعد فترات من التقلب المنخفض.

وأحثكم على قراءة: بولينجر باندز (اكتمال كيفية توجيه!)

الرسم البياني أعلاه هو الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي 240 دقيقة.

يجب ضبط مؤشر بولينجر باند على 20 فترة و 2 انحراف معياري ويجب تشغيل مؤشر عرض بولينجر باند.

عند التداول باستخدام هذه الاستراتيجية، ونحن نبحث عن انكماش في العصابات جنبا إلى جنب مع فترات عندما يقترب عرض بولينجر الفرقة 0.0100 أو حوالي 100 نقطة.

عندما تكون جميع الشروط في مكانها، فهذا يعني أن هناك تحركا كبيرا في الأسعار كما هو مبين في الدوائر الخضراء أعلاه.

يتم إنشاء إشارة شراء عند اكتمال شمعة كاملة فوق خط المتوسط ​​المتحرك البسيط.

يتم إنشاء إشارة بيع عندما تكتمل شمعة كاملة تحت خط المتوسط ​​المتحرك البسيط.

يجب وضع المحطات عند ارتفاع أو انخفاض الشمعة السابقة، أو للسماح بفقدان أقصى قدره 3٪ من رأس مال التداول الخاص بك، أيهما أصغر.

8. استراتيجية المدى الضيق.

استراتيجية المدى الضيق هي استراتيجية تداول قصيرة جدا. هذه الاستراتيجية مماثلة لاستراتيجية بولينجر باند في أنها تهدف إلى الربح من تغيير في التقلب من الأدنى إلى العالي.

لأنه يقوم على تحديد شمعة أضيق نطاق من 4 أو 7 أيام الماضية.

شمعة مناسبة تتكون من & # 8216؛ السمين & # 8217؛ ننظر مع أسعار الافتتاح والختام على مقربة من أيام عالية ومنخفضة كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.

في كثير من الأحيان سوف تجد اثنين أو أكثر من الشموع الضيقة معا وهذا يعمل فقط على التعاقد التقلب، وغالبا ما يؤدي إلى اختراق أكبر بكثير من مجموعة قادمة.

مرة واحدة يتم تحديد شمعة ضيقة يمكننا أن نكون على يقين من أن ارتفاع تقلبات ستكون قريبة في متناول اليد.

يتم وضع محطة الخاص بك في منخفضة أو عالية من شمعة ضيقة وممر لتناسب.

9. استراتيجية رسي الفترة 2.

هذه الاستراتيجية بسيطة جدا حقا.

بشكل عام هذه هي استراتيجية قصيرة المدى عدوانية جدا كما ترون من قبل كمية من الإشارات التي يتم إنشاؤها في الرسم البياني هو مبين.

على هذا النحو سوف يتم القبض على هذه العدوانية من قبل السوق المدى وقد يؤدي إلى العديد من الصفقات الخاسرة على التوالي.

وينبغي أن تتطابق الطبيعة العدوانية للاستراتيجية مع نظام صارم لوقف الخسارة.

مزايا النظام تألق عندما يبدأ السوق في الاتجاه في اتجاه معين. في هذه الحالة مشغلات شراء أو بيع إضافية يمكن استخدامها لإضافة إلى المواقف.

وينبغي إغلاق تلك المواقف عند إنشاء إشارة معارضة.

كما هو الحال في الرسم البياني أعلاه، عندما تحرك مؤشر القوة النسبية فوق 90 ​​تم إنشاء إشارة الشراء الأولى وتم فتح الموضع الأول، ثم قام مؤشر القوة النسبية بتشغيل إشارة شراء أخرى وتم فتح موضع آخر مماثل.

ثم أغلق كلا الحرفين عندما تراجع مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 10.

بالنهايه!

يوم التداول، والتداول بشكل عام ليس في الماضي الوقت! التداول ليس شيئا أنك تراجع أصابع قدميك إلى مرارا وتكرارا.

يوم التداول هو العمل الشاق، تستغرق وقتا طويلا ومحبطة في أفضل الأوقات! لا عجب أن أكثر من 93٪ من الناس أن تحاول ذلك، وتفقد المال والتخلي!

"العذر لا يهم. العدد الثابت البارد هو أن فقط حوالي 4.5٪ من التجار الذين يبدأون التداول اليوم سوف ينتهي بهم المطاف إلى أن تكون قادرة على جعل شيء من ذلك. "

ولكن، من خلال الاعتراف صعوبة وتعلم بعض استراتيجيات التداول الأساسية يمكنك تجنب المزالق أن معظم التجار الجدد تقع في!

الحقيقة الصادقة للمسألة هي أن معظم المتداولين الجدد يتورطون لأنهم يرون أرباحا ضخمة مباشرة أمامهم بمجرد النقر على بوي.

الاعتقاد أنها سوف تستيقظ في صباح اليوم التالي المليونير مسك حديثا! ما يحدث فعلا يذهب أكثر من هذا القبيل.

لقد فتح صديقك للتو حساب تداول يدعي أنه حقق مائة دولار في عشر دقائق، وبيع اليورو مقابل الدولار الأميركي لأن الاقتصاد الأمريكي كبير جدا الآن، وقال ذلك على شاشة التلفزيون!

لذلك تذهب إلى المنزل، وتقديم 1000 $ إلى حساب التداول، بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 5 $ / نقطة.

تستيقظ في اليوم التالي والسوق قد تحركت ضدك من قبل 200 نقطة، ويتم محو حسابك!

دعنا ننظر إلى الحقائق. هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الفشل من التجار الجدد، ويمكنك تجنبها بسهولة!

كما هو الحال في القصة قلت أعلاه، التداول على أساس الإشاعات أو بعض السرد الشعبي سوف تقودك إلى الموت تقريبا تقريبا!

قيمة استخدام تقنية التداول تجريب واختبارها هائلة، وسوف يوفر لك من فقدان المدخرات المكتسبة من الصعب.

باستخدام استراتيجية التداول اليوم، يمكنك إزالة العنصر العاطفي من قرار التداول.

تتطلب إستراتيجية التداول وجود عدد من العناصر قبل التداول.

لذلك، عندما تكون هذه العناصر في مكان، يمكنك وضع التجارة.

بل هو قرار ثنائي بدلا من قرار عاطفي. جميع الإجراءات الأخرى هي خارج الجدول، باتباع أسلوب التداول تجنب الخطيئة الرئيسية للتداول، وهذا هو، عبر التداول.

في كثير من الأحيان التجار الجدد وضع التجارة دون حتى وضع وقف الخسارة! خطأ يمكن أن يؤدي إلى خسائر كارثية.

إدارة الأموال يمكن أن تكون بسيطة مثل استخدام قاعدة 3/1000.

هذا هو: أبدا من أي وقت مضى أبدا خطر أكثر من 3٪ من رأس المال الخاص بك على أي تجارة.

وأبدا خطر أكثر من 1000 ال (أو أقرب إلى) من رأس المال الخاص بك لكل نقطة.

الآن، أنا & # 8217؛ لقد أعطيتك الأدوات، لذلك الحصول عليها، والبدء في التداول مربحة!

واسمحوا لي أن أعرف، التي استراتيجية التداول اللحظي هو المفضل لديك في قسم التعليق أدناه. وسوف توسع من الأكثر شعبية.

المؤلف: رومان سادوسكي.

وأعتقد حقا أن الرحلة إلى الربحية والحرية هي وظيفة من العمل الشاق والالتزام والمثابرة والروتين مملة.

ليس هناك سحر للتداول. وأعتقد في اتخاذ قرارات عقلانية هادئة ما، متى وكيف التجارة على أساس عقد من التعلم المكثف.

2 تعليقات.

معلومات جيدة جدا وقيمة شكرا لتقاسم.

ترك الرد إلغاء الرد.

يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.

جربنا لمدة 30 يوما (لا توجد بطاقة ائتمان مطلوبة)

50 صفحة استراتيجية التداول E-بوك.

دورات شعبية.

المشاركات الاخيرة.

تحذير! هذا الكتاب الإلكتروني تحسين التداول الخاص بك بشكل كبير.

9 استراتيجيات تداول الفوركس قوية.

42 صفحة الكتاب الإلكتروني يعلمك أنجح استراتيجيات التداول.

وتشمل الاستراتيجيات خطوة بخطوة تعليمات الزخم وعكس دور، هيكين العشي، مؤشر القوة النسبية والمتوسط ​​المتحرك كروس، الشمعدانات وأكثر من ذلك.

استراتيجيات التداول الزخم.

في استراتيجيات التداول الزخم، يركز التجار على الأسهم والعملات التي تتحرك بشكل هادف في اتجاه واحد على حجم كبير. قد يحتفظ التجار الزخم مواقفهم لبضع دقائق، ساعات أو حتى طول كامل يوم التداول، اعتمادا على مدى سرعة الأسهم أو العملة يتحرك وعندما يتغير الاتجاه.

تتمتع هاتين المادتين المقدمة هنا أن المشي لكم من خلال عملية التداول الزخم ووصف النتائج الإيجابية والسلبية من استخدام خارج بار و دبوس بار استراتيجيات التداول.

تصفح حسب الفئة.

وسطاء الفوركس.

استراتيجيات التداول الزخم.

في هذا الجزء الثاني، سوف ندخل في تفاصيل نتائج الاختبار الخلفي الذي أجريته، وأظهر الاختلافات في الأداء بين أزواج اليورو وأزواج الدولار الأمريكي، فضلا عن دراسة كيف يمكن أن يختلف الأداء العام مع تطبيق بعض المرشحات.

وقد وجدت الدراسات الأكاديمية أن استراتيجية التداول الأكثر ربحية والتي يمكن بناؤها بناء على بيانات الأسعار التاريخية وحدها، هي استراتيجية التداول القائمة على الزخم الزمني.

العديد من تجار الفوركس، وخاصة تجار الفوركس الجدد، يمكن أن يشعروا بالضياع والخلط في السوق. سوف نعرض هنا طريقة يمكن استخدامها التي تختار أزواج العملات بطريقة تنتج إحصائيا عوائد إيجابية.

قبل بضعة أسابيع قمنا بنشر أجزاء واحدة واثنين من سلسلة من المقالات تشرح كيفية إعطاء نفسك فرصة واقعية لتحويل 10،000 $ إلى 1 مليون دولار من خلال تداول الفوركس. في هذا، الجزء الأخير من هذه السلسلة، سوف أشرح كيفية تحديد أزواج العملات للتجارة، وكيفية السيطرة على المخاطر بشكل عام، وتحديد بعض الاستراتيجيات الأكثر تقدما للخروج من الصفقات.

بعض التجار يفضلون استخدام نقاط الاختراق للإشارة إلى إدخالات الاتجاه، والبعض الآخر يفضلون استخدام المؤشرات التي تظهر فقط زخم اتجاهي قوي. من هو الحق، والذي يعمل بشكل أفضل؟

إذا كنت ستستخدم المؤشرات، فإن أفضل مؤشر فوركس هو مؤشر القوة النسبية (رسي)، لأنه يعكس قوة الدفع، ومن الثابت أن زخم الفوركس يمكن أن يمنحك حافة الفوز.

في هذه المقالة سوف تتعلم الجوانب المختلفة للاستراتيجية دبوس شريط التجارة المستخدمة خلال كسر دبوس الزخم. بعض هذه الميزات تشمل الشروط اللازمة لإدخال محتمل طويل أو قصير يتكون من شريط سعر واحد / شمعة والوقت الأمثل لوضع وقف الخسارة.

تتناول هذه المقالة العديد من خصائص إستراتيجية التداول خارج بار التي يتم استخدامها أثناء كسر الزخم في شريط خارجي. وتشمل هذه الصفات الشروط اللازمة لإدخال محتمل يتكون من شريط سعر / شمعة واحدة، حيث وضع وقف الخسارة وكيفية استهداف هدف الربح باستخدام خطر لمعدل نسبة المكافأة من 1: 1.

مجانا دورات التداول الفوركس.

هل ترغب في الحصول على دروس متعمقة ومقاطع فيديو تعليمية من خبراء تداول الفوركس؟ سجل مجانا في فكس أكاديمي، أول أكاديمية التداول التفاعلية عبر الإنترنت التي تقدم دورات على التحليل الفني، أساسيات التداول، وإدارة المخاطر وأكثر استعدادا حصرا من قبل تجار الفوركس المهنية.

الأكثر زيارة الفوركس وسيط التعليقات.

تبقى محدثة!

متاح أيضا على.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

هل تبحث عن استراتيجيات التداول التي تم اختبارها زمنيا والحائز على جوائز؟

إشارات التداول.

الإفصاح عن المخاطر: تتضمن العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية مخاطر كبيرة وليست لكل مستثمر. يمكن أن يفقد المستثمر كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال المخاطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون تعريض الأمن المالي أو أسلوب الحياة للخطر. يجب استخدام رأس المال الخطر فقط للتداول، ويجب فقط على األشخاص الذين لديهم رأس مال مخاطر كاف أن يأخذوا في االعتبار التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.

الإفصاح عن الأداء الافتراضي: نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود الكامنة، وبعضها موضح أدناه. لا يوجد أي تمثيل مفاده أن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك المبينة؛ في الواقع، هناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينطوي التداول الافتراضي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية للتداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي نقاط مادية يمكن أن تؤثر سلبا أيضا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج أداء افتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول.

الإفصاح عن الشهادات: قد لا تكون الشهادات التي تظهر على هذا الموقع تمثل تجربة العملاء أو العملاء الآخرين، ولا تعتبر ضمانا للأداء أو النجاح في المستقبل.

الإفصاح عن المخاطر: تتضمن العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية مخاطر كبيرة وليست لكل مستثمر. يمكن أن يفقد المستثمر كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال المخاطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون تعريض الأمن المالي أو أسلوب الحياة للخطر. يجب استخدام رأس المال الخطر فقط للتداول، ويجب فقط على األشخاص الذين لديهم رأس مال مخاطر كاف أن يأخذوا في االعتبار التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.

الإفصاح عن الأداء الافتراضي: نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود الكامنة، وبعضها موضح أدناه. لا يوجد أي تمثيل مفاده أن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك المبينة؛ في الواقع، هناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينطوي التداول الافتراضي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية للتداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي نقاط مادية يمكن أن تؤثر سلبا أيضا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج أداء افتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول.

الإفصاح عن الشهادات: قد لا تكون الشهادات التي تظهر على هذا الموقع تمثل تجربة العملاء أو العملاء الآخرين، ولا تعتبر ضمانا للأداء أو النجاح في المستقبل.

&نسخ؛ حقوق الطبع والنشر 1995-2018 شركة أبليسيس. كل الحقوق محفوظة. بيان الخصوصية.

مايكل صادق.

ننظر إلى الوراء في الاستراتيجيات الأكثر ربحية.

وقد أعطت السنوات الخمس الأخيرة من الأسواق التجار الكثير من التحديات والكثير من الفرص. من التجمعات الضخمة لمعاقبة الحوادث، ومن تقلبات قياسية إلى نطاقات تجارية ضيقة - شهدت الأسواق مجموعة كبيرة من الظروف. مع بداية العام الجديد، يستحق النظر إلى الوراء لمعرفة الاستراتيجيات التي جعلت المال، والتي الملاذ & # 8217؛ ر.

واختبر كينت ثاكر، مدير منتجات الوساطة في شركة فديليتي، استراتيجيات التداول الثلاثين التي تأتي برمجتها مسبقا في ويالث-لاب برو ® خلال السنوات الخمس الماضية لمعرفة تلك التي من شأنها أن تجعلك أكبر قدر من المال، والتي من شأنها أن تكلفك. وبطبيعة الحال، لمجرد أن هذه الاستراتيجيات عملت في الماضي لا يضمن أنها ستعمل في المستقبل - قد تتغير الظروف - ولكن استخدام قدرات المختبر الثراء مختبر يمكن أن تساعد في جعل لكم تاجر أكثر اطلاعا. رؤية ما عملت في الماضي يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار متعلم في المستقبل.

المراكز الثلاثة الاولى لمعرفة أي من هذه الاستراتيجيات التجارية ولدت معظم الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية حتى 30 نوفمبر 2009، ثاكر باكتستد جميع الأسهم في مؤشر S & أمب؛ P 500 ® باستخدام 30 استراتيجيات التداول في صلب الثروة مختبر طليعة. وفي هذا الاختبار، تولى استثمارا قدره 000 10 دولار في التجارة.

يتم عرض النتائج الافتراضية لل باكتست أدناه:

وفقا لهذا الاختبار، كانت الاستراتيجيات الثلاث الاولى للفترة الزمنية هي LDL2 (0.96، 2، 3)، واستراتيجية المتوسط ​​المتحرك كروس (20، 50)، و رسي أجيتا (20، 30، 55). هذا لا يعني أنك يجب نفاد واستخدام هذه الاستراتيجيات على الفور. ولكن يمكنك استخدام النتائج & # 8220؛ كنقطة انطلاق لمزيد من التحقيق، & # 8221؛ ويقترح ثاكر. وفيما يلي نظرة فاحصة على هذه الاستراتيجيات الثلاث.

الاستراتيجية: استراتيجية LDL2 هي استراتيجية التداول التقني الذي يحاول العثور على الأسهم على تراجع، والحصول في أسفل. ويهدف النظام إلى دخول السوق عند مستويات التشبع في البيع والخروج بعد رد الفعل قد استقر.

التحليل: كانت االستراتيجية حساسة للغاية لتقلبات السوق. وقد أدت التحركات الهبوطية الكبيرة التي شهدتها سنة 2008 وتقلبها في عام 2009 إلى انخفاضات في الشراء استفادت منها هذه الاستراتيجية، مما أدى إلى تحقيق أرباح صافية كبيرة.

في حين أن هذه الاستراتيجية كانت في نهاية المطاف مربحة جدا، قد يرغب المستثمرون في إلقاء نظرة فاحصة. و LDL2 شراء على تراجع لديه بعض القيود. وعلى مدى السنوات الخمس، كان المستثمر الذي تتبع هذه الاستراتيجية قد حقق 33 ألف صفقة. فالعدد الكبير من الصفقات لن يكون فقط مضيعة للوقت بشكل لا يصدق، بل سيولد أيضا الكثير من اللجان.

بالإضافة إلى ذلك، في حين أن هذه الاستراتيجية كانت جيدة جدا في عام 2008، فإن استراتيجية الشراء على تراجع لم أداء كذلك خلال الأسواق حتى 2004-2007. توفر الاتجاهات الصعودية المستمرة إشارات شراء أقل ل & # 8220؛ تراجع & # 8221؛ الاستراتيجيات. وهناك اعتبار إضافي للمشترين في الانخفاض هو أن الاتجاه الهبوطي المطول قد يتسبب في خسائر كبيرة.

& # 8220؛ مع كل استراتيجية سيكون هناك مزايا وعيوب، & # 8221؛ يقول ثاكر. & # 8220؛ جزء من التحدي هو معرفة ما تحاول تحقيقه باستخدام هذه الاستراتيجية. & # 8221؛ وبعبارة أخرى، تحتاج إلى خطة وأهداف.

2. استراتيجية الانتقال المتوسط ​​كروسوفر.

الاستراتيجية: استراتيجية الانتقال كروس أوفر شعبية مع العديد من التجار. انها في الواقع استراتيجية بسيطة جدا: شراء عندما المتوسط ​​المتحرك 20 يوما الأسهم (ما) يعبر ما 50 يوما، وبيع عندما يعبر ما 20 يوما أقل من 50 يوما ما.

التحليل: الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي شراء في بداية الاتجاه وركوبه حتى ينتهي. & # 8220؛ عند إجراء أي اتجاه، & # 8221؛ يقول ثاكر، & # 8220؛ سوف تتبع بقعة حلوة. & # 8221؛

لم يفاجأ توني تيرنر، المؤلف الأكثر مبيعا لدليل المبتدئين للتجارة قصيرة الأجل (آدامز ميديا، 2008) عندما أخبرنا أن استراتيجية كروسوفر المتوسط ​​المتحرك كانت في المرتبة كأفضل استراتيجية أداء في باكتست. & # 8220؛ وقد عملت كروسوفر المتوسط ​​المتحرك أفضل بالنسبة لي. إنه أنيق في بساطته. & # 8221؛

يضيف تيرنر أن التجار يشعرون أحيانا بأنهم يحتاجون إلى مخططات معقدة محملة بالمؤشرات. & # 8220؛ والحقيقة البسيطة هي أنه إذا أنشأنا نظاما قائما على القواعد واستخدمنا المتوسطات المتحركة المتحركة، يمكننا أن نجعل حياة جيدة جدا في السوق، & # 8221؛ كما تقول. المتغيرات الافتراضية في ثروة مختبر برو هي 20 يوما و 50 يوما المتوسطات المتحركة. تستخدم تيرنر تلك الإعدادات في نظام التداول الخاص بها، ولكنها تستخدم أيضا المتوسطات المتحركة ل 8 أيام و 13 يوم على الرسم البياني اليومي.

وبالنظر إلى النتائج، ولدت استراتيجية المتوسط ​​كروس أوفر تقريبا نفس صافي الربح كما LDL2، ولكن مع نصف العديد من الصفقات.

لاحظ ثاكر متغيرا واحدا ينبغي النظر فيه. & # 8220؛ يمكنك أن ترى أن نسبة الصفقات الفائزة (42٪) منخفضة نوعا ما. وهذا يعني أن هناك الكثير من الاختراقات الكاذبة، والتي يمكن أن تكون مثبطة لبعض الناس لأنك ستحصل على سلسلة من الخسائر الصغيرة. & # 8221؛

3. مؤشر القوة النسبية (رسي) أجيتا.

الاستراتيجية: مؤشر القوة النسبية هو مذبذب الزخم - وهذا يعني أنه ينظر في كيفية بسرعة السهم هو كسب أو فقدان السعر ويحاول الكشف عن التغيرات في وتيرة التغير في الأسعار. يفترض المؤشر أنه مع تباطؤ مكاسب أو خسائر الأسعار، قد تقترب من التحول.

التحليل: تم بناء إستراتيجية القوة النسبية للاستفادة من ظروف التشبع في البيع. وقد سددت الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا سيما خلال العامين الماضيين - عندما كانت هذه هي أفضل استراتيجية أداء من 30 ثاكر اختبارها.

وأحد الأسباب التي تجعلها تعمل بشكل جيد هو أن الاستراتيجية تواصل شراء الأسهم مع نمو الظروف أكثر من التشبع في البيع، بحيث يبني موقعا أكبر عندما تنخفض الأسعار، وفقا ل ثاكر.

في هذا الاختبار، كانت نسبة الفوز في استراتيجية القوة النسبية 67٪، وهي نسبة أكبر بكثير من إستراتيجية المتوسط ​​المتحرك كروسوفر، والتي نجحت بنسبة 42٪ فقط من الوقت.

وبطبيعة الحال، فإن استراتيجية مؤشر القوة النسبية لديها مخاطر أيضا. يشتري المتابعون لهذه الإستراتيجية صفقاتهم حيث تصبح الأسهم ذروة البيع، متوقعين انتعاشا. إذا استمر الاتجاه الهبوطي، يمكن للمتداولين الذين يتبعون هذه الأنواع من الاستراتيجيات أن يتوقعوا خسائر كبيرة في بعض الأحيان. ويمكن للتجار الحد من تأثير مثل هذه الحوادث من خلال تداول الاستراتيجية عبر الأسهم المتعددة، والحد من حجم رأس المال المتداول المخصص لهذه الاستراتيجيات.

استراتيجية خاسرة بالإضافة إلى معرفة أهم ثلاث استراتيجيات، درس ثاكر أيضا استراتيجيات أقل نجاحا لهذه الفترة الزمنية. باستخدام الإعدادات الافتراضية، كانت تجارة باند غير مربحة للغاية.

تجارة باندواغون.

الإستراتيجية: تستخدم باندواغون تريد متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) كمؤشر رئيسي لها. يحاول أتر قياس تقلب الأمن على مدى فترة معينة. بعد إدخال الموقف، طويلة أو قصيرة، يمكنك على الفور تعيين استراتيجية الخروج باستخدام الحسابات المضمنة في الاستراتيجية.

تحليل: عانت استراتيجية عربة خلال فترة خمس سنوات، فشلت في تحقيق أرباح كبيرة في أي من السوق في عام 2008 أو عام 2009. كريس كلارك، مدير في فيديليتي، يعتقد أن الأداء الضعيف قد يكون راجعا إلى طبيعة رد الفعل استراتيجية التداول. & # 8220؛ مع هذه الاستراتيجية، كنت شراء في مواقف بعد خطوة أولية قوية صعودا أو هبوطا، & # 8221؛ حسب قول كلارك. & # 8220؛ مع ارتفاع التذبذب نحن & # 8217؛ رأينا، لم يكن هناك الكثير من الاتجاهات الصعودية أو الاتجاه الهبوطي المستمر وربما كنت في عداد المفقودين تحرك السعر. & # 8221؛

إذا كنت تستخدم استراتيجية التي تنتهي في أسفل، مثل تجارة باندواغون، قد ترغب في دراسة لماذا. مراجعة الصفقات السابقة لتحديد ما إذا كان استخدام هذه الاستراتيجية منطقي في المستقبل. وفي بعض األحيان، قد تلمع االستراتيجية التي فشلت خالل دورة السوق الواحدة في أخرى.

لماذا باكتست؟ السبب الرئيسي ل باكتست هو & # 8220؛ معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية الخاصة بك يعمل قبل وضع المال الحقيقي في ذلك، & # 8221؛ يقول ثاكر. وبالإضافة إلى ذلك، في المرة القادمة شخص ما يخبرك عن استراتيجية تجارية جديدة، يمكنك التحقق من النتائج. قبل عدة سنوات، وفقا لتقارير إخبارية، بنك الاستثمار باكستد برونارد مادوف في بونزي مخطط استراتيجية التداول، ولا يمكن أن تتطابق مع بياناته. أقنعهم هذا العلم الأحمر المشرق بالاستثمار في أماكن أخرى.

& # 8220؛ ثروة مختبر برو يسمح لك لخلق الاستراتيجية الخاصة بك أو قرص القائمة منها، & # 8221؛ يقول ثاكر. & # 8220؛ في البداية، يبدأ العديد من الأشخاص باستراتيجية تم شحنها مسبقا. & # 8221؛ كما يسمح البرنامج لك للعب & # 8220؛ ماذا لو & # 8221؛ ألعاب، في محاولة لخلق نظام أفضل.

ويقول يمكنك أيضا استخدام الثروة مختبر برو للعودة في التاريخ لاختبار مدى نجاح استراتيجية قد تؤدي خلال ظروف السوق مماثلة.

استراتيجيات التصنيف لترتيب استراتيجياتك أو مقارنتها بمؤشرات مثل مؤشر S & أمب؛ P 500 ®، أو مؤشر داو جونز الصناعي، أو ناسداك 100، ستحتاج إلى تنزيل ويالث-لاب برو. هناك & # 8217؛ s فترة تجريبية لمدة 30 يوما للعملاء فيديليتي. بعد تنزيله، انقر نقرا مزدوجا على رمز ويالث-لاب برو وظهرت صفحة رئيسية غير معقدة.

من القائمة أدوات، حدد ترتيب الاستراتيجية، وانقر على + إضافة استراتيجيات، ثم اختر استراتيجية أو أكثر. حدد بطاقة الأداء الأساسية أو الموسعة، والتي تعرض القياسات الافتراضية التي تأتي مع البرنامج. وأخيرا، حدد بيجين. يتم ترتيب الاستراتيجيات ويتم عرض المعلومات. لتغيير التصنيف، على سبيل المثال، انقر على صافي الربح والاستراتيجيات سوف يصطف من الأكثر ربحية لأقل ربحية.

يمكنك تحميل استراتيجيات إضافية أو تعديل الاستراتيجيات القائمة مع المواصفات الخاصة بك.

استراتيجيات التصنيف يمنحك بعض أرقام الأداء النسبي، ولكن من خلال إعادة اختبار كل استراتيجية على حدة، يمكنك جمع المزيد من البيانات. يمكنك بسهولة تعديل قيمة المؤشرات وتحسين الاستراتيجية للاستخدامات الخاصة بك.

آخر الملاحة.

&نسخ؛ 2003 - 2018 كتب صادقة، ذ م م، جميع الحقوق محفوظة | سياسة الخصوصية.

اتصل بي.

إذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات حول أي من كتبي، يرجى ملء هذا النموذج. أود دائما أن أسمع منك، وسوف ترد على كل البريد الإلكتروني.

نظام التداول خاص: اختبار الاستراتيجية الخاصة بك.

كنت في الفرنسية المشتركة يتوهم. يوصي الساقي ثلاثة نبيذ بوردو، كل مباراة كبيرة لتناول العشاء الخاص بك. "جيمي وسط واحد"، ويقول لك دون الكثير من التفكير. بعد كل شيء، انهم الأحمر، عن نفس السعر، وسوف تذوق أكثر أو أقل مثل النبيذ. من يهتم، أليس كذلك؟

واحد اختيار النبيذ السريع لن تجعل أو كسر لك. ولكن إذا اخترت استراتيجية التداول مثل ذلك يمكن أن تكون في لبعض المفاجآت المالية المريرة. على سبيل المثال، النظر في ثلاث استراتيجيات، كل منها كان عائد 10٪ في العام السابق. وشملت جميعها شراء وبيع الأسهم، واستخدام التحليل الفني، فضلا عن استخدام وقف الخسائر. لكنهم لم يكونوا في مكان قريب. لأن جميع الثلاثة قد يكون لها مخاطر مختلفة، ووصلت إلى أن 10٪ العودة على طول مسارات مختلفة.

ربما واحد حصل أقل من 1٪ العودة شهريا، كل شهر، لهذا العام. ربما كان آخر بنسبة 40٪ حتى قبل بضعة أسابيع، ومن ثم أعاد معظم الربح بسرعة كبيرة. وربما يتأرجح الأخير صعودا وهبوطا 10٪ كل شهر، وكنت الآن مجرد رؤية ما يصل إلى 10٪ التذبذب قبل القادم أسفل 10٪. لن يكون من الجميل أن نتوقع والتخطيط للتغيرات المحتملة مع البيانات الفعلية وليس مع حفنة من التخمينات قبل الالتزام باستراتيجية؟ هناك.

اتخاذ الإجراءات: دوامة، رائحة، رشفة.

يمكن أن تساعدك ثلاثة مقاييس على رؤية مختلف المسارات الممكنة واتخاذ خيارات أكثر استنارة.

2. الصفقات الرابحة / الصفقات الخاسرة.

لا توجد ضمانات، ولكن باستخدام هذه المقاييس هو طريقة ذكية أخرى من اختبار الاستراتيجية قبل ارتكاب دولار حقيقي والحصول على النوادل تستخدم لنصائح كبيرة. دعونا نحيل على ثينكورسويم ® وجدول بيانات لاختبار الاستراتيجيات.

الخطوة 1: الألغام البيانات.

1. أولا، النار حتى منصة ثينكورسويم الخاص بك وانتقل إلى علامة التبويب المخططات. انقر على زر / زر الدراسات في الركن العلوي الأيسر. ثم حدد تحرير الدراسات للحصول على مربع "تحرير الدراسات والاستراتيجيات".

2- انقر على علامة التبويب الاستراتيجيات في الزاوية العلوية اليسرى من هذا المربع. سترى الدراسات الفنية مبرمجة مسبقا يمكنك باكتست. (انظر الشكل 1.)

باستخدام أداة اختبار الاستراتيجية من ثينكورسويم يأخذك النصف الأول من الطريق لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية لديها ما كنت تبحث عنه. لأغراض التوضيح فقط.

3. للحصول على هذه المقالة، تحميل ما يصل "بولينجر باندسل" و "بولينجيرباندز" عن طريق النقر المزدوج فوق أسمائهم وضرب زر تطبيق في الزاوية اليمنى السفلى. يجب أن ترى كل من شراء وبيع الإشارات التي تتبع القواعد التي أنشئت في تلك الدراسات بولينجر باند.

4. ارجع إلى الشكل 2 وحرك مؤشر الماوس مباشرة فوق إشارة شراء أو بيع على الرسم البياني وانقر بزر الماوس الأيمن. يجب أن تشاهد "إظهار التقرير" في القائمة المنسدلة.

الشكل 2: اختبار الاستراتيجية. بعد رسم الاستراتيجية على المخطط، تكون الخطوة التالية هي إرسال بياناتها إلى جدول بيانات لحجمها بعناية أكبر باستخدام بعض المقاييس "الانتقال إلى". لأغراض التوضيح فقط.

5. يعرض مربع "تقرير الإستراتيجية" إشارات الشراء والبيع من تلك الإستراتيجية بالإضافة إلى معلومات P / L التي سنستخدمها في المقاييس التالية.

6. سترى أيضا "إجمالي P / L" عدد لتلك الاستراتيجية. وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن أن أدائها في الماضي سوف يحقق نفس النتائج المستقبلية، ولكن إذا كان P / L إيجابي، فإن بعض استخدام تلك الاستراتيجية للإشارة الصفقات الحية مع المال الحقيقي. عند هذه النقطة، انقر فوق الزر "تصدير ملف" في الزاوية اليمنى السفلى لتفريغ هذه البيانات الاستراتيجية في جدول بيانات لتحليل مفصل.

أبعد من ذلك، لا يمكنك رؤية الكثير من المعلومات حول استراتيجية فقط من خلال النظر في مجموع P / L. ولكن عند هذه النقطة، اسحب برنامج جداول البيانات المفضل لتحليل المقاييس الثلاثة التالية.

الخطوة 2: عمل جدول البيانات.

بعد تصدير البيانات من الخطوة 1 إلى جدول البيانات المفضل لديك، تكون مستعدا لمعالجة المقاييس.

ميتريك 1: ماكس دراودون.

فقدان المال في التجارة هو مثل النبيذ الذي تحول الحامض. غير سارة والأمعاء والخدش في أحسن الأحوال. ولكن ما هو فظيع حقا هو تحقيق ربح طيب، ثم إعطاء كل شيء مرة أخرى وأكثر من ذلك.

الحد الأقصى للسحب هو المصطلح الذي يصف الخسارة من قيمة ذروة حسابك إلى أدنى قيمة لاحقة له. على سبيل المثال، يبدأ حسابك بمبلغ 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وتكسبك إستراتيجية التداول 4000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). ويأخذ ذلك قيمة حسابك إلى 14000 دولار أمريكي. ولكن استراتيجية التداول لديها بعض الصفقات الخاسرة التي تساوي 8000 $. وهذا يأخذ حسابك من 14،000 $ إلى 6،000 $. أن انخفاض 8000 $ هو السحب الخاص بك، والسحب الأقصى هو خسارة في القيمة من الذروة إلى الحوض الصغير.

عموما، أصغر سحب أصغر هي أفضل من أكبر سحب أكبر. وكلما زاد الحد الأقصى للسحب، كلما تغيرت قيمة حسابك بشكل أكبر.

للحد من السحب، قد تفكر في تجربة أسعار وقف الخسارة أو أهداف الربح التي تقلل من الخسائر وتحقق الأرباح بسرعة أكبر. غير أن القيام بذلك قد يقلل أيضا من العائد.

كيفية العثور عليه: لتحديد السحب الأقصى للاستراتيجية، تصدير ملف البيانات التي أنشأناها في جدول بيانات. حساب إجمالي تشغيل لعمود P / L التجارة، والتي سوف تظهر تأثير كل تجارة جديدة. البحث عن أعلى قيمة من هذا المجموع تشغيل، ثم أدنى قيمة بعد ذلك. والفرق هو الحد الأقصى لسحب الاستراتيجية.

ميتريك 2: التجارة الفائزة / التجارة الخاسرة.

فكر في P / L من مجموعتين من خمس صفقات. السلسلة الأولى تحتوي على & أمب؛ أوس $ 100، & بلوس؛ $ 100، & بلوس؛ أوس $ 100، & بلوس؛ $ 100، - $ 300، فور توتال & بلوس؛ $ 100 (ناقص تكاليف المعاملات). السلسلة الثانية لديها - 50 دولارا، - 50 دولارا، - 50 دولارا، - 50 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، أو ما يعادله بالعملة المحلية؛ أو ما يعادله بالعملة المحلية (100 دولار أمريكي). إجمالي الربح من سلسلتين من الصفقات هو نفسه. لكنها تصل إلى هناك بشكل مختلف.

المجموعة الأولى لديها أربعة صفقات مربحة وخسارة واحدة كبيرة التجارة. أما المجموعة الثانية فتتضمن أربع صفقات خاسرة أصغر، وتجارة واحدة كبيرة. مع السلسلة الثانية، هل يمكن أن تواجه الكثير من الصفقات الخاسرة، الذي يأكل رأس المال الخاص بك التداول، حتى كنت نأمل الحصول على تجارة الفوز كبيرة بما فيه الكفاية لتعويض الخسائر. ماذا لو كان هذا الفائز لا يأتي لفترة طويلة؟

السلسلة الأولى، من ناحية أخرى، هو أكثر قابلية للإدارة. بالطبع كنت لا تريد خاسر كبير واحد للقضاء على الأرباح الخاصة بك. ولكن يمكنك تحليل استراتيجية لمعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تحسينها لتجنب خسارة كبيرة. يمكن أن يكون من الأسهل حل مشكلة استراتيجية مع عدد قليل من الصفقات الخاسرة الكبيرة، من واحد مع الكثير من الصفقات الخاسرة وعدد قليل من الفائزين. على سبيل المثال، قد يؤدي إضافة وقف الخسارة إلى الإستراتيجية إلى تقليل حجم الخسائر.

كيفية العثور عليه: لمقارنة الفوز لفقدان الصفقات، عد الأرقام الإيجابية والسلبية في العمود P / L التجارة من جدول البيانات قمت بإنشائه من متري 1. النظر في نسبة الفائزين إلى الخاسرين، أو نسبة الفائزين إلى إجمالي الصفقات .

ميتريك 3: شارب راتيو.

التي أنشأتها الحائز على جائزة نوبل وليام شارب، يتم استخدام نسبة شارب من قبل مديري الأموال المهنية لتقييم الأموال لأنه يتيح لهم مقارنة الاستراتيجيات مع رقم واحد. نسبة شارب تأخذ عودة الاستراتيجية، يطرح من معدل الخالية من المخاطر، ويقسمه من الانحراف المعياري لعوائد الاستراتيجية. نسبة شارب أعلى يمكن أن تكون أفضل من نسبة شارب أقل. وعندما تكون العائدات مرتفعة وانحرافها المعياري (أي الخطر) منخفض، فإن نسبة شارب مرتفعة. لذلك، قد يكون لاستراتيجيتين نفس العائد. ولكن إذا كان لدى الإستراتيجية A انحراف معياري للعائد (المخاطر) وهو نصف الانحراف المعياري لعوائد الإستراتيجية B، فستكون الإستراتيجية A نسبة شارب مرتفعا.

شارب يتيح لك مقارنة استراتيجيتين، المخاطر المعدلة. وبعبارة أخرى، بالنسبة لمستوى متساو من المخاطر، ما هو مقدار العائد الذي توفره استراتيجية واحدة؟ نسبة شارب العالية يمكن أن تعني أن العوائد مستقرة نسبيا - فهي لم تتذبذب كثيرا من المستوى المتوسط. ويمكن أن يعني ذلك أيضا أن عمليات السحب كانت أصغر، وكانت نسبة الفوز إلى الصفقات الخاسرة أعلى.

كيفية العثور عليه.

لحساب نسبة شارب بسيطة لاستراتيجية في نفس جدول البيانات، راجع الشريط الجانبي أدناه ("كيفية إنشاء نسبة شارب")، للحصول على تفاصيل حول كل من الخطوات الأربع التالية.

1. قم بتقسيم رقم P / L التجاري من خلال سعر سهم التداول الافتتاحي للحصول على عائد التداول.

2. حساب متوسط ​​عوائد التجارة عن طريق إضافة جميع العائدات وتقسيم عدد الصفقات.

3. ثم حساب الانحراف المعياري للعائدات.

4. للحصول على نسبة شارب، تقسيم المتوسط ​​حسب الانحراف المعياري.

مرة واحدة كنت قد حصلت على كل ثلاثة المقاييس-ماكس السحب، والفوز / خسارة الصفقات، ونسبة شارب-سيكون لديك أكثر من صورة كاملة. الآن، كل من هذه الأرقام لديه قيود، لذلك النظر في كل منهم يعطيك صورة أكمل من هذه الاستراتيجية. وعدد واحد ليس بالضرورة أفضل من آخر. لذلك لا ترغب في تغيير الاستراتيجية لتحسين مقياس واحد على حساب الآخرين.

كيفية إنشاء نسبة شارب.

1. لحساب العائد على التجارة، إذا كان الرقم P / L التجارة في القول، الخلية H9 والسعر التجاري للسهم في الخلية F8، اكتب الصيغة = H9 / (F8 * 100) في خلية فارغة على يمين البيانات. سبب مضاعفة سعر التداول بنسبة 100 هو أنك تريد تقسيم P / L من التكلفة الإجمالية للتجارة. ضرب سعر السهم بنسبة 100 يمنحك تكلفة 100 سهم من الأسهم. [ملاحظة: نظريا، كنت طرح معدل خالية من المخاطر على مدى حياة التجارة، ولكن مع أسعار الفائدة منخفضة كما هي الآن، ونحن سوف تخطي تلك الخطوة من أجل البساطة.] القيام بذلك لكل التجارة P / L عدد، مع عودة على الخلايا التجارية في العمود نفسه.

2. لحساب متوسط ​​العائد لكل تجارة، تضيف ما يصل أرقام العودة وتقسيم من قبل عدد من P / لس التجارية الخاصة بك. يمكنك استخدام الصيغة = متوسط ​​(K8: K30) إذا كانت جميع أرقام الإرجاع في العمود K، من الخلايا 8 إلى 30.

3 - ويقيس الانحراف المعياري للعائد مدى تتراوح العائدات الفردية بين متوسط ​​العائد. يمكنك استخلاصه (لديك مزيج من الأصوات في هذا الرسم البياني) وطرح متوسط ​​العائد من كل من العائدات الفردية. ثم مربع أن الفرق (ضرب الفرق في حد ذاته) لجعل جميع الأرقام إيجابية. ثم تضيف ما يصل جميع الاختلافات التربيع وقسمة هذا المبلغ من قبل عدد من P / لس التجارة. وأخيرا، أخذ الجذر التربيعي لمتوسط ​​الاختلافات التربيعية للحصول على الانحراف المعياري. ستكون الصيغة = ستديف (K8: K30) في جدول بيانات.

4. للحصول على نسبة شارب، قسمة متوسط ​​العائد عن طريق الانحراف المعياري للعائدات. إذا كان متوسط ​​العائد في الخلية K32 وكان الانحراف المعياري في K34 الخلية، اكتب = K32 / K34 لمعرفة نسبة شارب.

داخل هذه المسألة:

نسأل البدلة: مزج ووتش ومنصة التداول المحمول الساخن.

كول سكريبتس: إنشاء أداة الزخم الأسهم مع تطور.

داخل هذه القضية # 26:

الذهب لأفضل مجلة الطباعة بشكل عام.

جمعية الاتصالات المالية.

أفضل موقع يحركه المحتوى.

لشريط شريط.

جوائز تسويق المحتوى.

شريط شريط يقدم رؤى جديدة حول استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين، سواء كانوا تتبع الأسهم الفردية أو مشاهدة مؤشر السوق الرئيسية، مثل S & أمب؛ P 500 (سبس)، داو 30 (دجكس)، أو ناسداك 100 (ندكس ). نحفر عميقا في مواضيع متنوعة، بما في ذلك تداول الخيارات، العقود الآجلة السندات، واستثمار التقاعد، 529 خطط الادخار الكلية، وتقلبات سوق الأسهم، وأدوات بحث المستثمرين، وأكثر من ذلك.

التقييم المسبق هو تقييم إستراتيجية تداول معينة باستخدام البيانات التاريخية. النتائج المعروضة هي افتراضية، أنها لم تحدث في الواقع، وأنها قد لا تأخذ في الاعتبار جميع رسوم المعاملات أو الضرائب التي قد تتكبدها في المعاملة الفعلية.

وقد يتسبب تقلب الأسواق وحجمها وتوافرها في تأخير الوصول إلى الحساب وإعدام التجارة.

الأداء السابق للأمان أو الاستراتيجية لا يضمن النتائج أو النجاح في المستقبل.

الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. تداول الخيارات تخضع ل تد استعراض أميريتريد والموافقة عليها. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.

وسيتم توفير الوثائق الداعمة لأي مطالبات أو مقارنات أو إحصاءات أو بيانات تقنية أخرى عند الطلب.

ولا يقصد من هذه المعلومات أن تكون مشورة في مجال الاستثمار أو تفسر على أنها توصية أو تأييد لأي استراتيجية استثمار أو استثمار بعينها، وهي لأغراض توضيحية فقط. تأكد من فهم جميع المخاطر التي تنطوي عليها كل استراتيجية، بما في ذلك تكاليف العمولة، قبل محاولة وضع أي تجارة. يجب على العملاء النظر في جميع عوامل الخطر ذات الصلة، بما في ذلك أوضاعهم المالية الشخصية، قبل التداول.

تد أميريتراد، Inc.، عضو فينرا / سيبك. تد أميريتراد هي علامة تجارية مملوكة بشكل مشترك من قبل تد أمريتراد إب شركة، وشركة بنك تورونتو دومينيون. © 2018 تد أميريتراد.